Según un informe de Deep Tide TechFlow, el 5 de abril, el análisis de The Kobeissi Letter indica que el jueves los fondos de cobertura realizaron un dumping de acciones por un valor de 40 mil millones de dólares, alcanzando así el mayor volumen de dumping en un solo día desde 2010. Los datos muestran que el volumen de las órdenes de venta en corto fue tres veces el volumen de las órdenes de compra, de las cuales el volumen de acciones de América del Norte representó el 75% del volumen total.
El registro anterior muestra que durante la crisis de Lehman en 2008, el mercado tuvo un dumping de 28 mil millones de dólares en un solo día, lo que equivale a aproximadamente 42 mil millones de dólares hoy, y en la semana del impacto del coronavirus en 2020, la venta neta fue de 52 mil millones de dólares.
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Según un informe de Deep Tide TechFlow, el 5 de abril, el análisis de The Kobeissi Letter indica que el jueves los fondos de cobertura realizaron un dumping de acciones por un valor de 40 mil millones de dólares, alcanzando así el mayor volumen de dumping en un solo día desde 2010. Los datos muestran que el volumen de las órdenes de venta en corto fue tres veces el volumen de las órdenes de compra, de las cuales el volumen de acciones de América del Norte representó el 75% del volumen total.
El registro anterior muestra que durante la crisis de Lehman en 2008, el mercado tuvo un dumping de 28 mil millones de dólares en un solo día, lo que equivale a aproximadamente 42 mil millones de dólares hoy, y en la semana del impacto del coronavirus en 2020, la venta neta fue de 52 mil millones de dólares.