Un estratega de carteras legendario acaba de publicar un resultado revelador: su enfoque long-short logró duplicar las ganancias del S&P 500 en solo ocho meses. Aquí está lo interesante: lo hizo explotando la brecha entre un ETF especializado en acciones de EE. UU. y el índice de mercado amplio. Es un desafío directo a la sabiduría convencional sobre la inversión pasiva en índices. La estrategia revela algo importante: hay una oportunidad real cuando profundizas más allá de lo que todos los demás están manteniendo. Si esto funciona en el futuro es otra historia, pero muestra por qué algunos profesionales no están contentos con los retornos estándar de los índices. La divergencia entre diferentes metodologías de índices podría ser mayor de lo que la mayoría asume.
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HodlOrRegret
· hace6h
Los beneficios dobles suenan impresionantes, pero ¿se pueden replicar en ocho meses? Tengo dudas...
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Rugpull幸存者
· hace20h
¿Doblarse en ocho meses? Ja, primero echemos un vistazo a los datos de backtesting.
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BearMarketSurvivor
· hace20h
Otra vez esa historia de "las pruebas históricas son invencibles, en vivo mueren"... ¿doblar en 8 meses? Me lo creo ni de coña
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fren.eth
· hace20h
Amigo, ya he visto a través de esta estrategia, solo es arbitraje de diferencial de tasas, ¿puedes replicarlo?
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BitcoinDaddy
· hace21h
Este truco ya lo he visto, los datos de backtest siempre son los que se ven mejor.
Un estratega de carteras legendario acaba de publicar un resultado revelador: su enfoque long-short logró duplicar las ganancias del S&P 500 en solo ocho meses. Aquí está lo interesante: lo hizo explotando la brecha entre un ETF especializado en acciones de EE. UU. y el índice de mercado amplio. Es un desafío directo a la sabiduría convencional sobre la inversión pasiva en índices. La estrategia revela algo importante: hay una oportunidad real cuando profundizas más allá de lo que todos los demás están manteniendo. Si esto funciona en el futuro es otra historia, pero muestra por qué algunos profesionales no están contentos con los retornos estándar de los índices. La divergencia entre diferentes metodologías de índices podría ser mayor de lo que la mayoría asume.