Más de 84,601 traders afectados con $96.3M en liquidaciones en 24 horas

El mercado de criptomonedas experimentó una ola significativa de liquidaciones en las últimas 24 horas, con 84,601 traders enfrentando cierres forzosos de sus posiciones en toda la red. Según datos de CoinGlass, el monto total de liquidaciones alcanzó los $96.3038 millones, marcando un período notable de estrés y volatilidad en el ecosistema de activos digitales en general.

Las posiciones largas lideran la ola de liquidaciones

El desglose de los datos de liquidación revela matices importantes sobre el sentimiento del mercado durante este período. Las liquidaciones de posiciones largas representaron la mayoría, sumando $55.9296 millones del total. Esta proporción sustancial sugiere que la presión bajista dominó el mercado, obligando a los traders que apostaban por movimientos alcistas a cerrar sus posiciones. En contraste, las liquidaciones de posiciones cortas alcanzaron los $40.3741 millones, lo que indica que, aunque algunos vendedores en corto también fueron sorprendidos, la mayor parte de los cierres forzosos se centraron en traders alcistas cuyas posiciones estaban en pérdidas.

La disparidad entre liquidaciones largas y cortas—con las posiciones largas representando el 58% del total de liquidaciones—destaca el entorno desafiante para los traders que mantienen posiciones alcistas. Este patrón suele señalar un cambio en el impulso del mercado y una creciente presión bajista en los principales pares de trading.

La liquidación de un solo récord refleja la volatilidad del mercado

En medio de este evento de liquidación más amplio, Hyperliquid registró su orden de liquidación individual más grande en el par de trading FARTCOIN-USD, valorada en $1.4581 millones. Esta liquidación sustancial subraya el riesgo concentrado y la exposición al apalancamiento en ciertos segmentos del mercado, particularmente en activos especulativos con perfiles de volatilidad más altos.

Las masivas 84,601 liquidaciones de traders en toda la red demuestran el impacto en tiempo real de los movimientos del mercado sobre las posiciones apalancadas. Cuando ocurren eventos de liquidación concentrados como este, a menudo desencadenan efectos en cascada que amplifican las oscilaciones del mercado, creando presión adicional sobre las posiciones que sobreviven y potencialmente atrayendo más actividad de trading impulsada por la volatilidad.