El mayor aumento de liquidaciones en un solo día alcanza los $2.56B el 31 de enero

AirdropHunter420 · 2026-02-15T04:08:06+00:00

El 31 de enero de 2026, el mercado de criptomonedas enfrentó un evento de liquidación histórico, totalizando $2.5615 mil millones, afectando principalmente las posiciones largas. Este desequilibrio resalta las vulnerabilidades de los traders en medio de una alta volatilidad, indicando un cambio crítico en el sentimiento del mercado.

AirdropHunter420

2026-02-15 04:08:06

Generación de resúmenes en curso

El mercado de criptomonedas experimentó una ola de liquidaciones sin precedentes el 31 de enero de 2026, con datos en cadena que revelan la magnitud de la venta masiva. Según Coinglass, el volumen de liquidaciones en toda la red alcanzó los 2.5615 mil millones de dólares, marcando el evento de liquidación de un solo día más severo desde el conocido crash del 1011. Esta cifra asombrosa subraya la volatilidad extrema y la exposición al riesgo que los traders están enfrentando en el entorno actual del mercado.

Ola masiva de liquidaciones en toda la red de trading

El evento de liquidación fue notablemente asimétrico en su impacto en los diferentes tipos de posiciones. Las posiciones cortas representaron solo 154.7 millones de dólares del total de liquidaciones, mientras que las posiciones largas soportaron la mayor parte con 2.4068 mil millones de dólares en liquidaciones. Esta distribución sugiere que los traders que mantenían apuestas alcistas enfrentaron una presión significativamente mayor que aquellos posicionados para movimientos bajistas, lo que podría indicar un cambio repentino en el sentimiento del mercado o la activación de órdenes de stop-loss en posiciones largas apalancadas.

Desglose de liquidaciones de posiciones cortas y largas

El dominio de las liquidaciones largas señala una dinámica importante del mercado: los traders que apostaban a aumentos de precios enfrentaron liquidaciones en cascada a medida que los precios se movían en contra de sus posiciones. La proporción de 15:1 entre liquidaciones largas y cortas resalta cómo la exposición al riesgo estaba concentrada entre los traders alcistas, haciéndolos más vulnerables a correcciones bruscas de precios. Como reportó Odaily, este volumen de liquidación en un solo día se presenta como un referente para eventos de estrés en el mercado, sirviendo como un indicador crítico para futuras evaluaciones de volatilidad y estrategias de gestión de riesgos en el espacio de activos digitales.

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