ソース: Blockworks原題: トレーダーのための占星術オリジナルリンク: https://blockworks.co/news/astrology-for-traders"パターン認識: 名詞。意味のないノイズの中に意味のあるパターンを見つける傾向。"--- マイケル・シャーマー私たちは、ノイズの中にパターンを見るようにハードワイヤリングされています --- 草の中の棒が毒蛇のように見えたり、茂みの中のさざ波が襲いかかろうとしているサーベルタイガーのように見えたりします。少し考えてみると、私たちはほぼ確実に危険にさらされていないことを認識できます。しかし、なぜ危険を冒す必要があるのでしょうか？あいまいさに直面したとき、私たちの脳はタイプIの誤り(偽陽性)に陥るように微調整されており、これはタイプIIの誤り(偽陰性)を犯すことの高い進化的コストによるものです。言い換えれば、ヘビを棒と間違えるよりも、棒をヘビと間違える方が良い。後者、すなわち致命的な危険を認識できないタイプIIエラーに陥りやすい者は、すぐに遺伝子プールから排除される。ダーウィン的な結果は、私たち全員が時折命を救う(のタイプIエラーを犯して、誤ってポジティブな結論に飛びつくことができた人々の子孫であるということです。マイケル・シャーマーはこれを「パターンシティ」と呼んでいます：無意味なノイズの中に意味のあるパターンを見出す人間の傾向。「私たちの脳は信念のエンジンです」と彼は説明します。「進化したパターン認識機械であり、点をつなぎ、自然の中で見えると思っているパターンから意味を創造します。」トレーダーと投資家は、パターン認識の世界チャンピオンです。金融市場の騒音に直面して、私たちはチャートに線を引き、安心感のある familiar patterns を探すことによって混沌に秩序をもたらそうとします。株の価格履歴において「カップとハンドル」のパターンを認識する時、例えば、私たちは雲の中にウサギの形を認識するのと同じ脳の部分を使っている。しかし、カップ・アンド・ハンドルは*価格*を*時間*にわたってチャート化することによって形成され、これは空に漂うパターンよりも定量的に科学的に見える。ジェームズ・グリークはこれを「周期性」と呼んでいます。"なぜ投資家は金と銀の価格に周期の存在を主張するのか？" 彼は *Chaos* の中で尋ねる。"それは周期性が彼らが想像できる最も複雑な秩序ある行動だからだ。"投資家はタイプIの思考者の子孫であり、混沌とした価格データに対して整然とした繰り返しのサイクルを課す。なぜなら、それが私たちのパターンを求める脳が処理できる最も複雑なものだからだ。「複雑な価格のパターンを見ると、」グライクは付け加えます。「彼らは少しのランダムノイズに包まれた何らかの周期性を探します。」投資家やトレーダーは、この進化的な欠陥に特に陥りやすいかもしれません。なぜなら、彼らの中で最も優れた人々でさえ、ヒット率は50%に近いからです。それは彼らのパフォーマンスをほぼランダムに近づける --- そしてランダム性は迷信を生む傾向がある。例えば、シャーマーは、野球選手は守備に比べて打撃に対してはるかに迷信的であると指摘しています。なぜなら、打撃の成功率が低いため、よりランダムに感じられるからです。トレーダーは、好きなチームがサッカーや野球をプレイするのを観戦する時のように、ラッキーシャツを着るような明らかに迷信的なことはしません。しかし、それはチャートに線を引いたり、ノイズの中からパターンを見つけたりすることで、実際よりもお金を稼いだり失ったりする際に私たちにより多くのエージェンシーがあると思わせるからです。迷信よりも悪いのは、これは科学に装った迷信です --- 単に星の中にパターンを見るだけでなく、そのパターンに何らかの意味があると信じることです。テクニカル分析の「科学」は、実際にはトレーダーのための占星術に過ぎない。シャーマーはこれを「エージェンシティ」と呼んでいる：パターンに意味、意図、またはエージェンシーを注入する傾向 --- または、幽霊、悪魔、エイリアン、政府の陰謀家が私たちの世界を haunt し、私たちの生活をコントロールしているという信念。株式市場のトレーダーは、例えば、連邦準備制度が価格を上昇させる際にコントロールしていると一般的に信じており、時にはヘッジファンドの共謀者が価格を下落させるテーマをコントロールしていると信じています)。しかし、すべてのトレーダーの中で、暗号トレーダーはパターン認識とエージェント認識の両方において最高の中の最高です --- それ以外に何が頼りになるのでしょうか？本質的な価値がほとんどないため、暗号通貨のトレーダーは行動する理由を持つために、純粋な価格のノイズに架空のパターンを強いることを余儀なくされています。元の想像上のパターンは4年周期であり、ビットコイン(、したがってすべての暗号通貨)は、その4年ごとの半減期の後に約18か月間上昇するという考え方です。しかし、その認識された周期性は崩れつつあり、ビットコインは$90,000を下回っており、パターンでは$150,000を超える新しい高値を作るべきだと言っています。このアイデアは特に非科学的であり、過去の半減期が3回だけのサンプルサイズに基づいています。それでも、金融にはおそらく*いくつかの*取引可能なパターンがある --- さもなければ著名なクオンタイルトレーダーが億万長者になることはないだろう。定量トレーダーが取引可能な価格パターンを見つけることにおいて持続的な成功を収めていることは、市場が完全にランダムではないことを示唆しています。中には「パターン性は人間の行動のノイズの中のパターンそのものである」と主張する人もいるかもしれません。特に金融市場において、人間の行動が常に人間が探しているパターンを生み出す可能性があります。しかしそれでも、市場について知っておくべきことはこれです：目に見える価格のパターンは、すぐにパターンでなくなるでしょう。暗号通貨において、4年周期はほとんどのものよりも長く続き、その後、過剰なパターンマッチングのタイプIエラーとして暴露されました --- これにより、一時的に利益を上げられる取引可能なパターンとなりました。しかし、ビットコインが$89,000である今、次のものを探し始める時です。
トレーダーのための占星術: パターン認識バイアスが暗号資産市場を形成する方法
ソース: Blockworks 原題: トレーダーのための占星術 オリジナルリンク: https://blockworks.co/news/astrology-for-traders “パターン認識: 名詞。意味のないノイズの中に意味のあるパターンを見つける傾向。”
— マイケル・シャーマー
私たちは、ノイズの中にパターンを見るようにハードワイヤリングされています — 草の中の棒が毒蛇のように見えたり、茂みの中のさざ波が襲いかかろうとしているサーベルタイガーのように見えたりします。
少し考えてみると、私たちはほぼ確実に危険にさらされていないことを認識できます。しかし、なぜ危険を冒す必要があるのでしょうか？
あいまいさに直面したとき、私たちの脳はタイプIの誤り(偽陽性)に陥るように微調整されており、これはタイプIIの誤り(偽陰性)を犯すことの高い進化的コストによるものです。
言い換えれば、ヘビを棒と間違えるよりも、棒をヘビと間違える方が良い。
後者、すなわち致命的な危険を認識できないタイプIIエラーに陥りやすい者は、すぐに遺伝子プールから排除される。
ダーウィン的な結果は、私たち全員が時折命を救う(のタイプIエラーを犯して、誤ってポジティブな結論に飛びつくことができた人々の子孫であるということです。
マイケル・シャーマーはこれを「パターンシティ」と呼んでいます：無意味なノイズの中に意味のあるパターンを見出す人間の傾向。
「私たちの脳は信念のエンジンです」と彼は説明します。「進化したパターン認識機械であり、点をつなぎ、自然の中で見えると思っているパターンから意味を創造します。」
トレーダーと投資家は、パターン認識の世界チャンピオンです。
金融市場の騒音に直面して、私たちはチャートに線を引き、安心感のある familiar patterns を探すことによって混沌に秩序をもたらそうとします。
株の価格履歴において「カップとハンドル」のパターンを認識する時、例えば、私たちは雲の中にウサギの形を認識するのと同じ脳の部分を使っている。
しかし、カップ・アンド・ハンドルは価格を時間にわたってチャート化することによって形成され、これは空に漂うパターンよりも定量的に科学的に見える。
ジェームズ・グリークはこれを「周期性」と呼んでいます。
“なぜ投資家は金と銀の価格に周期の存在を主張するのか？” 彼は Chaos の中で尋ねる。“それは周期性が彼らが想像できる最も複雑な秩序ある行動だからだ。”
投資家はタイプIの思考者の子孫であり、混沌とした価格データに対して整然とした繰り返しのサイクルを課す。なぜなら、それが私たちのパターンを求める脳が処理できる最も複雑なものだからだ。
「複雑な価格のパターンを見ると、」グライクは付け加えます。「彼らは少しのランダムノイズに包まれた何らかの周期性を探します。」
投資家やトレーダーは、この進化的な欠陥に特に陥りやすいかもしれません。なぜなら、彼らの中で最も優れた人々でさえ、ヒット率は50%に近いからです。
それは彼らのパフォーマンスをほぼランダムに近づける — そしてランダム性は迷信を生む傾向がある。
例えば、シャーマーは、野球選手は守備に比べて打撃に対してはるかに迷信的であると指摘しています。なぜなら、打撃の成功率が低いため、よりランダムに感じられるからです。
トレーダーは、好きなチームがサッカーや野球をプレイするのを観戦する時のように、ラッキーシャツを着るような明らかに迷信的なことはしません。
しかし、それはチャートに線を引いたり、ノイズの中からパターンを見つけたりすることで、実際よりもお金を稼いだり失ったりする際に私たちにより多くのエージェンシーがあると思わせるからです。
迷信よりも悪いのは、これは科学に装った迷信です — 単に星の中にパターンを見るだけでなく、そのパターンに何らかの意味があると信じることです。
テクニカル分析の「科学」は、実際にはトレーダーのための占星術に過ぎない。
シャーマーはこれを「エージェンシティ」と呼んでいる：パターンに意味、意図、またはエージェンシーを注入する傾向 — または、幽霊、悪魔、エイリアン、政府の陰謀家が私たちの世界を haunt し、私たちの生活をコントロールしているという信念。
株式市場のトレーダーは、例えば、連邦準備制度が価格を上昇させる際にコントロールしていると一般的に信じており、時にはヘッジファンドの共謀者が価格を下落させるテーマをコントロールしていると信じています)。
しかし、すべてのトレーダーの中で、暗号トレーダーはパターン認識とエージェント認識の両方において最高の中の最高です — それ以外に何が頼りになるのでしょうか？
本質的な価値がほとんどないため、暗号通貨のトレーダーは行動する理由を持つために、純粋な価格のノイズに架空のパターンを強いることを余儀なくされています。
元の想像上のパターンは4年周期であり、ビットコイン(、したがってすべての暗号通貨)は、その4年ごとの半減期の後に約18か月間上昇するという考え方です。
しかし、その認識された周期性は崩れつつあり、ビットコインは$90,000を下回っており、パターンでは$150,000を超える新しい高値を作るべきだと言っています。
このアイデアは特に非科学的であり、過去の半減期が3回だけのサンプルサイズに基づいています。
それでも、金融にはおそらくいくつかの取引可能なパターンがある — さもなければ著名なクオンタイルトレーダーが億万長者になることはないだろう。
定量トレーダーが取引可能な価格パターンを見つけることにおいて持続的な成功を収めていることは、市場が完全にランダムではないことを示唆しています。
中には「パターン性は人間の行動のノイズの中のパターンそのものである」と主張する人もいるかもしれません。
特に金融市場において、人間の行動が常に人間が探しているパターンを生み出す可能性があります。
しかしそれでも、市場について知っておくべきことはこれです：目に見える価格のパターンは、すぐにパターンでなくなるでしょう。
暗号通貨において、4年周期はほとんどのものよりも長く続き、その後、過剰なパターンマッチングのタイプIエラーとして暴露されました — これにより、一時的に利益を上げられる取引可能なパターンとなりました。
しかし、ビットコインが$89,000である今、次のものを探し始める時です。