ダイナミックボラティリティ戦略フレームワーク

さまざまな市場状況でリスクを管理するには、実現ボラティリティと予想ボラティリティに基づいてアプローチを適応させる必要があります。ダイナミック戦略バケットは、価格変動が加速する際にポジションサイズとヘッジの強度を調整します。

主な仕組み：
• ボラティリティの急上昇時にエクスポージャーを縮小して資本を保護
• ボラティリティ圧縮が発生した際にエントリーポイントをリバランス
• ボラティリティクラスタリングパターンを利用してエントリー/エグジットのタイミングを計る
• 現在のボラティリティレジームに合わせた段階的ストップロスを実施

このフレームワークは、乱高下する市場で過剰なレバレッジを避けつつ、ボラティリティが正常化したときに方向性の動きから利益を得るのに役立ちます。スポット、先物、オプション市場のすべてで機能します。