Então você tem negociado por um tempo e sempre quis automatizar suas negociações ou criar um algoritmo

Agora com IA, você sente que é hora de tentar. Você vê todas essas coisas no Twitter sobre como é fácil construir um bot de negociação lucrativo
Você vai até o Claude e pede que ele escreva uma estratégia em Pinescript para o TradingView
Claude cria mais de 5 botões (parâmetros) dentro da estratégia e cada vez que você ajusta um, o resultado muda completamente
Você percebe que há centenas ou milhares de maneiras de combinar diferentes valores desses botões
Sua primeira ideia é: “Certo, vamos continuar testando diferentes botões e ajustando-os até que o rótulo “Lucro/Prejuízo Total” mostre o valor mais alto…”
Mal sabe você que acabou de cair na armadilha mais mortal de backtesting. Viés de seleção.
Imagine que você vire uma moeda 20 vezes. Faça isso 1000 vezes. Cada sequência é uma configuração diferente de “botão”. Por pura sorte, uma dessas 1000 sequências mostrará 17 caras em 20, uma taxa de acerto de 85%. Parece incrível, certo?
Mas a moeda é justa. É 50/50. Essa sequência foi sorte, não habilidade
Se você escolher essa sequência e apostar em caras daqui para frente, você terá 50%. A vantagem que você achava que tinha desaparece porque nunca foi real. Era o melhor resultado de 1.000 tentativas aleatórias
Essa é a armadilha de qualquer backtester que permite ajustar botões sem levar em conta quantas combinações você tentou
Quanto mais botões você ajustar, mais provável é encontrar algo que pareça incrível, mas que na verdade é apenas ruído. A estratégia que você implementar não terá desempenho igual ao backtest porque nunca foi uma vantagem real. Era o melhor lançamento de moeda de mil tentativas
Existem maneiras de corrigir isso. Pesquise-as se você pretende seguir por esse caminho. Já vi muitas vezes alguém me enviar uma captura de tela incrível do backtester do TradingView