Автор: NingNing, Crypto Analyst Источник: X (ранее Twitter) @0xNing0x
Первый вывод: текущий сильный рост крипторынка является результатом переоценки глобальных активов после резкого появления медвежьей доходности казначейских облигаций США, а также резонанса спотовых биткоин-ETF с сезонным законом крипторынка через ожидания.
Природа этой волны рынка – это не волна общественных настроений, вызванная одним событием, а структурный рынок, который будет иметь сильную преемственность.
1, Медвежий крутой
Медвежья доходность казначейских облигаций США относится к явлению, когда скорость роста доходности долгосрочных казначейских облигаций США больше, чем скорость роста доходности краткосрочных казначейских облигаций США в определенный период времени, и инверсия между ними быстро сужается.
Медведи, как правило, появляются в конце старого экономического цикла и в начале нового экономического цикла.
После появления медведя рынок войдет в фазу торговой рецессии, торговые ожидания снижения процентных ставок, а рисковые активы возвестят о волне восстановления торгов и отскока цены.
2、Спотовый ETF
После двух обращений аналитиков CoinTelegraph и Bloomberg ETF общее ожидание рынка по прохождению спотовых биткоин-ETF было перенесено с конца 24 мая 24 года на январь 24 года.
3、Сезонная регулярность
Октябрь известен как Золотой октябрь на восточных финансовых рынках и Uptober на западных финансовых рынках.
Подсчет данных по рынку криптовалют за последние 10 лет показывает, что в октябре было много высокой положительной доходности.
**4. Как будет интерпретироваться будущий рынок? **
На этот раз мы используем модель линейной регрессии для прогнозирования движения цены BTC в течение следующих 14 дней.
Поскольку эта волна структурного рынка представляет собой структуру, в которой медвежьи спотовые ETF резонируют с сезонными закономерностями, мы выбираем доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США и ценовые тренды GBTC в оттенках серого в качестве исторических переменных корреляции.
Временной промежуток датасета с 1 января 2016 года по настоящее время позволяет модели изучить характеристики двухраундового бычьего и медвежьего рынка криптовалют.
Результаты прогноза представлены на рисунке
!
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Характер медведей, спотовых ETF, сезонность и текущие условия крипторынка
Автор: NingNing, Crypto Analyst Источник: X (ранее Twitter) @0xNing0x
Первый вывод: текущий сильный рост крипторынка является результатом переоценки глобальных активов после резкого появления медвежьей доходности казначейских облигаций США, а также резонанса спотовых биткоин-ETF с сезонным законом крипторынка через ожидания.
Природа этой волны рынка – это не волна общественных настроений, вызванная одним событием, а структурный рынок, который будет иметь сильную преемственность.
1, Медвежий крутой
Медвежья доходность казначейских облигаций США относится к явлению, когда скорость роста доходности долгосрочных казначейских облигаций США больше, чем скорость роста доходности краткосрочных казначейских облигаций США в определенный период времени, и инверсия между ними быстро сужается.
Медведи, как правило, появляются в конце старого экономического цикла и в начале нового экономического цикла.
После появления медведя рынок войдет в фазу торговой рецессии, торговые ожидания снижения процентных ставок, а рисковые активы возвестят о волне восстановления торгов и отскока цены.
2、Спотовый ETF
После двух обращений аналитиков CoinTelegraph и Bloomberg ETF общее ожидание рынка по прохождению спотовых биткоин-ETF было перенесено с конца 24 мая 24 года на январь 24 года.
3、Сезонная регулярность
Октябрь известен как Золотой октябрь на восточных финансовых рынках и Uptober на западных финансовых рынках.
Подсчет данных по рынку криптовалют за последние 10 лет показывает, что в октябре было много высокой положительной доходности.
**4. Как будет интерпретироваться будущий рынок? **
На этот раз мы используем модель линейной регрессии для прогнозирования движения цены BTC в течение следующих 14 дней.
Поскольку эта волна структурного рынка представляет собой структуру, в которой медвежьи спотовые ETF резонируют с сезонными закономерностями, мы выбираем доходность 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США и ценовые тренды GBTC в оттенках серого в качестве исторических переменных корреляции.
Временной промежуток датасета с 1 января 2016 года по настоящее время позволяет модели изучить характеристики двухраундового бычьего и медвежьего рынка криптовалют.
Результаты прогноза представлены на рисунке
!