CFD Copy Trading Product Description ｜ Gate

Базова логіка копітрейдингу CFD

Механізм копітрейдингу CFD відтворює угоди на основі пропорції від загальної суми активів.

Формула розрахунку

1. Відкриття позиції: Кількість лотів, що копіюються підписником = Чистий капітал рахунку підписника / (Чистий капітал рахунку трейдера + Комісія за ордер трейдера) × Кількість лотів у ордері трейдера
2. Часткове закриття: Кількість лотів, частково закритих підписником = Лоти, закриті у позиції трейдера / Загальна кількість лотів у позиції трейдера × Загальна кількість лотів у відповідній позиції підписника
3. Закриття позиції: Підписник закриває позицію за ринковою ціною, слідуючи за трейдером.

Приклад

1. Відкриття позиції
   На рахунку трейдера CFD активи становлять 10 000, відкрито 1 лот, комісія — 6. Після відкриття ордера чистий капітал трейдера — 9 994, активи підписника — 5 000.
   Кількість лотів, що копіюються підписником = 5 000 / (9 994 + 6) * 1 = 0,5

2. Часткове закриття
   Трейдер CFD наразі тримає 1 лот і частково закриває 0,2 лота. Підписник копіює з 0,5 лота.
   Кількість лотів, частково закритих підписником = 0,2 / 1 * 0,5 = 0,1

3. Закриття позиції
   Якщо трейдер CFD повністю закриває позицію, підписник також повністю закриє відповідну скопійовану позицію.

Особливі сценарії

1. Через обмеження на мінімальний розмір лота при розміщенні ордерів:
   • Якщо система встановлює мінімальний лот 0,01, а розрахована кількість лотів для підписника — 1,111, система округлить донизу і розмістить ордер на 1,11 лота.
   • Якщо мінімальний лот — 0,1, а розрахована кількість лотів — 1,111, система округлить донизу і розмістить ордер на 1,1 лота.
   • Якщо мінімальний лот — 1, а розрахована кількість лотів — 1,111, система округлить донизу і розмістить ордер на 1 лот.

2. Через обмеження на максимальний розмір лота при розміщенні ордерів:
   • Якщо система встановлює максимальний лот 10, а розрахована кількість лотів для підписника — 20, система округлить донизу і розмістить ордер на 10 лотів.

Типові причини невдач копітрейдингу

1. Якщо кошти підписника менші за кошти трейдера, а трейдер відкриває ордер на 0,01 лота, то пропорційно розрахована кількість лотів для підписника буде меншою за 0,01 (мінімально дозволений розмір лота). В такому випадку копіювання ордера підписником не відбудеться.
2. Якщо маржинальний коефіцієнт підписника ≤ 100%, а трейдер поповнює рахунок і відкриває нову позицію, копіювання ордера підписником також не відбудеться.

Логіка розподілу прибутку в копітрейдингу CFD

Як трейдер копітрейдингу CFD на Gate, ви можете отримувати певний відсоток від чистого прибутку, який генерують ваші підписники. Цей механізм розподілу прибутку розраховується за принципом High Water Mark (HWM) для підбиття підсумків P&L підписників.

Механізм розподілу прибутку: принцип High Water Mark (HWM)

• Частка прибутку розраховується на основі накопиченого чистого P&L підписника (включаючи як реалізований, так і нереалізований P&L) за цикл копітрейдингу, згідно з принципом High Water Mark.
• Розподіл прибутку відбувається лише тоді, коли накопичений чистий P&L підписника перевищує зафіксований найвищий чистий P&L.
• Якщо під час копітрейдингу виникають збитки, трейдер зможе знову претендувати на розподіл прибутку лише після повного відновлення втрат.
• Новий high water mark встановлюється лише тоді, коли накопичений чистий P&L перевищує попередній максимум, що гарантує отримання трейдером частки прибутку лише за стабільного генерування прибутку для підписників.

Логіка розрахунку

• Накопичений чистий P&L за період = Загальний реалізований P&L з початку сесії копітрейдингу + Весь поточний нереалізований P&L – Загальні комісії + Загальні фінансові збори + Дивіденди.
• P&L підписника, що підлягає розподілу прибутку = Накопичений чистий P&L за період – High water mark на момент останнього розподілу прибутку.
• Розподіл прибутку розраховується лише тоді, коли "P&L підписника, що підлягає розподілу прибутку" > 0; інакше розподіл не проводиться.
• Сума розподілу прибутку для підписника за цикл копітрейдингу = P&L підписника, що підлягає розподілу прибутку * ставка розподілу прибутку.
• Підсумуйте суми розподілу прибутку для всіх підписників трейдера, щоб отримати загальну суму розподілу, що буде перерахована трейдеру.

Приклад

Розрахунок основних показників CFD

P&L (прибуток і збиток)

1. Формула розрахунку
   P&L за період = Поточні активи – Загальні депозити за період + Загальні виведення за період – Початкові активи

2. Приклад
   Поточні активи: 150, активи 7 днів тому: 100, загальні депозити за період: 20, загальні виведення за період: 10. 7-денний P&L:
   7-денний P&L = 150 – 20 + 10 – 100 = 40

Рентабельність (Rate of Return)

1. Формула розрахунку
   Рентабельність = (Кінцеві активи – Загальні депозити за період + Загальні виведення за період – Початкові активи) / (Початкові активи + Загальні депозити за період)

2. Приклад
   Поточні активи: 150, активи 7 днів тому: 100, загальні депозити за період: 20, загальні виведення за період: 10. 7-денна рентабельність:
   7-денна рентабельність = (150 – 20 + 10 – 100) / (100 + 20) = 33,33%

Коефіцієнт Шарпа (Sharpe Ratio)

1. Формула розрахунку
   

Максимальна просадка (Maximum Drawdown)

1. Формула розрахунку
   Максимальна просадка (MDD) = Max[(Історичний максимальний дохід – Поточний дохід) / (Історичний максимальний дохід + 1)]

2. Приклад 7-денної максимальної просадки
   Щоб розрахувати максимальну просадку станом на 00:00 8 червня, використовуйте дохідність на 00:00 8 червня як початкову точку, обчисліть просадку за 7-денний період з 1.6 до 8.6 і знайдіть максимальне значення.

Поширені запитання щодо копітрейдингу CFD

1. Чому після зупинки копітрейдингу відображається статус "Copy Trading Stopping"?
   Оскільки на ринку CFD є періоди, коли торгівля не ведеться. Якщо підписник має відкриті позиції під час закриття ринку, статус відображатиметься як "Copy Trading Stopping". Коли ринок відкриється знову, система автоматично проведе розрахунок і зупинить ваш копітрейдинг.

2. Пояснення полів у спливаючому вікні завершення копітрейдингу CFD

• Баланс маржі: Чистий капітал рахунку копітрейдингу CFD
• Загальний P&L: Баланс маржі - Чиста сума копітрейдингу
• Чиста сума копітрейдингу: Початкові інвестиції + Загальна сума додаткових інвестицій - Загальна сума виведеного капіталу
• Оціночна сума розподілу прибутку: Вже нарахований розподіл прибутку + Очікуваний розподіл прибутку
• Оціночна сума до отримання (на рівні проєкту): Баланс маржі (на рівні проєкту) - Залишок очікуваного розподілу прибутку
• Залишок очікуваного розподілу прибутку: Нереалізований P&L у ще не розподілених позиціях * поточна ставка розподілу прибутку

Відмова від відповідальності

Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.

Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.

Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.