Автор: NingNing, криптоаналітик Джерело: X (раніше Twitter) @0xNing0x
Перший висновок: нинішнє сильне зростання крипторинку є результатом переоцінки глобальних активів після різкого настання ведмежої прибутковості казначейських облігацій США та резонансу спотових ETF Bitcoin із сезонним законом крипторинку через очікування.
Природа цієї хвилі ринку – це не хвиля народних настроїв, зумовлена однією подією, а структурний ринок, який матиме сильну спадкоємність.
1, Ведмежий крутий
Прибутковість казначейських облігацій США відноситься до явища, коли швидкість зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США перевищує швидкість зростання прибутковості короткострокових казначейських облігацій США за певний період часу, і інверсія між ними швидко звужується.
Ведмеді, як правило, з'являються в кінці старого економічного циклу і на початку нового економічного циклу.
Після появи ведмедя ринок увійде у фазу торгової рецесії, торгові очікування зниження процентних ставок, а ризикові активи відкриють хвилю відновлення торгівлі та відскоку ціни.
2、Спотовий ETF
Після двох годувань аналітиків CoinTelegraph і Bloomberg ETF, загальні очікування ринку щодо проходження спотових ETF на біткоіни були перенесені з кінця 24 травня 24 року на січень '24.
3、Сезонна регулярність
Жовтень відомий як Золотий жовтень на східних фінансових ринках і Uptober на західних фінансових ринках.
Підрахунок даних крипторинку за останні 10 років показує, що в жовтні було багато високих позитивних прибутковості.
**4. Як буде трактуватися майбутній ринок? **
Цього разу ми використовуємо лінійну регресійну модель, щоб спрогнозувати рух ціни BTC протягом наступних 14 днів.
Оскільки ця хвиля структурного ринку є структурою, в якій ведмеді круті, спотові ETF резонують із сезонними закономірностями, ми вибираємо прибутковість 2-річних і 10-річних казначейських облігацій США та цінові тенденції GBTC у сірих відтінках як історичні кореляційні змінні.
Часовий проміжок набору даних з 1 січня 2016 року по теперішній час дозволяє моделі вивчити характеристики двораундового ринку криптовалют «бик-ведмідь».
Результати прогнозування показані на малюнку
!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Природа ведмедів, спотові ETF, сезонність та поточна кон'юнктура крипторинку
Автор: NingNing, криптоаналітик Джерело: X (раніше Twitter) @0xNing0x
Перший висновок: нинішнє сильне зростання крипторинку є результатом переоцінки глобальних активів після різкого настання ведмежої прибутковості казначейських облігацій США та резонансу спотових ETF Bitcoin із сезонним законом крипторинку через очікування.
Природа цієї хвилі ринку – це не хвиля народних настроїв, зумовлена однією подією, а структурний ринок, який матиме сильну спадкоємність.
1, Ведмежий крутий
Прибутковість казначейських облігацій США відноситься до явища, коли швидкість зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США перевищує швидкість зростання прибутковості короткострокових казначейських облігацій США за певний період часу, і інверсія між ними швидко звужується.
Ведмеді, як правило, з'являються в кінці старого економічного циклу і на початку нового економічного циклу.
Після появи ведмедя ринок увійде у фазу торгової рецесії, торгові очікування зниження процентних ставок, а ризикові активи відкриють хвилю відновлення торгівлі та відскоку ціни.
2、Спотовий ETF
Після двох годувань аналітиків CoinTelegraph і Bloomberg ETF, загальні очікування ринку щодо проходження спотових ETF на біткоіни були перенесені з кінця 24 травня 24 року на січень '24.
3、Сезонна регулярність
Жовтень відомий як Золотий жовтень на східних фінансових ринках і Uptober на західних фінансових ринках.
Підрахунок даних крипторинку за останні 10 років показує, що в жовтні було багато високих позитивних прибутковості.
**4. Як буде трактуватися майбутній ринок? **
Цього разу ми використовуємо лінійну регресійну модель, щоб спрогнозувати рух ціни BTC протягом наступних 14 днів.
Оскільки ця хвиля структурного ринку є структурою, в якій ведмеді круті, спотові ETF резонують із сезонними закономірностями, ми вибираємо прибутковість 2-річних і 10-річних казначейських облігацій США та цінові тенденції GBTC у сірих відтінках як історичні кореляційні змінні.
Часовий проміжок набору даних з 1 січня 2016 року по теперішній час дозволяє моделі вивчити характеристики двораундового ринку криптовалют «бик-ведмідь».
Результати прогнозування показані на малюнку
!