你吃到肉了。賣出一個30%隱含波動率的ATM跨式期權並實現28%的相對波動率,加上delta對沖,意味着這些期權相對於實際波動被高估了,加上theta衰減帶來的利潤。



在一個德爾塔中性跨式交易中,P\u0026L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; 其中 IV = 0.30 (0.09),RV = 0.28
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解构主义者vip
· 10-09 07:59
又薅到羊毛了
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稳定币焦虑症vip
· 10-09 07:59
穩如狗啊老鐵
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0xSoullessvip
· 10-09 07:57
交易員的狗都不做 呵呵呵
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