El 28 de septiembre, el analista de CoinDesk, James Van Straten, señaló que los contratos de opciones y otros derivados impulsarán la capitalización de mercado de Bitcoin a alcanzar al menos 10 billones de dólares. Él cree que los derivados no solo pueden atraer a más inversores institucionales a sumar, sino que también pueden amortiguar eficazmente el alto riesgo de fluctuación inherente al mercado de dinero digital.
Van Straten pone como ejemplo el volumen de contratos de futuros de Bitcoin sin liquidar en la Chicago Mercantile Exchange (CME) alcanzando un máximo histórico, lo que indica que la estructura del mercado está experimentando un cambio importante. Analiza que este fenómeno se debe en parte a la amplia aplicación de estrategias de venta de volatilidad sistémica (como la estrategia de opciones de compra cubierta), lo que refleja un aumento en la liquidez y una maduración estructural en el mercado de derivación de Bitcoin. Al mismo tiempo, también señala que la reducción de la volatilidad tiene un efecto bidireccional: aunque puede aliviar las caídas bruscas comunes en el mercado de criptomonedas, también puede reducir las ráfagas de alta rentabilidad a las que los inversores están acostumbrados.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
Analistas: las Opciones y derivación impulsarán la capitalización de mercado de Bitcoin a superar los 10 billones de dólares.
El 28 de septiembre, el analista de CoinDesk, James Van Straten, señaló que los contratos de opciones y otros derivados impulsarán la capitalización de mercado de Bitcoin a alcanzar al menos 10 billones de dólares. Él cree que los derivados no solo pueden atraer a más inversores institucionales a sumar, sino que también pueden amortiguar eficazmente el alto riesgo de fluctuación inherente al mercado de dinero digital. Van Straten pone como ejemplo el volumen de contratos de futuros de Bitcoin sin liquidar en la Chicago Mercantile Exchange (CME) alcanzando un máximo histórico, lo que indica que la estructura del mercado está experimentando un cambio importante. Analiza que este fenómeno se debe en parte a la amplia aplicación de estrategias de venta de volatilidad sistémica (como la estrategia de opciones de compra cubierta), lo que refleja un aumento en la liquidez y una maduración estructural en el mercado de derivación de Bitcoin. Al mismo tiempo, también señala que la reducción de la volatilidad tiene un efecto bidireccional: aunque puede aliviar las caídas bruscas comunes en el mercado de criptomonedas, también puede reducir las ráfagas de alta rentabilidad a las que los inversores están acostumbrados.