Vous avez fait de l'argent. Vendre un straddle ATM avec une IV de 30 % et réaliser un RV de 28 %, avec une couverture delta, signifie que les options étaient surévaluées par rapport au mouvement réel, de plus, la décote theta ajoute du profit.
Dans une straddle delta-neutre, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T ; avec IV = 0,30 (0,09), RV = 0,28
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Vous avez fait de l'argent. Vendre un straddle ATM avec une IV de 30 % et réaliser un RV de 28 %, avec une couverture delta, signifie que les options étaient surévaluées par rapport au mouvement réel, de plus, la décote theta ajoute du profit.
Dans une straddle delta-neutre, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T ; avec IV = 0,30 (0,09), RV = 0,28