Trading avancé : À partir de quel taux d'écart la déviation est-elle considérée comme élevée ? Ce guide d'utilisation de l'indicateur BIAS est à ne pas manquer

Dans l’analyse technique, le taux de déviation (BIAS) est un outil important pour juger si une action est en surachat ou en survente. Mais beaucoup de traders se posent une question commune : à partir de quel niveau de déviation est-ce considéré comme élevé ? Quand faut-il entrer ou sortir du marché ? Aujourd’hui, nous allons approfondir cette question.

Comprendre la nature du taux de déviation

Combien de déviation est considéré comme élevé ? Il faut d’abord comprendre ce que cet indicateur mesure réellement. En résumé, le taux de déviation indique l’écart entre le prix de l’action et la moyenne mobile, exprimé en pourcentage. Lorsqu’un prix s’écarte fortement de la ligne de coût moyen, cela peut indiquer un retournement ou une correction.

La formule est simple : Taux de déviation sur N jours = (Prix de clôture du jour – Moyenne mobile sur N jours) ÷ Moyenne mobile sur N jours × 100

Prenons un exemple concret : si la moyenne sur 10 jours est de 10 euros, et que le prix actuel est de 11 euros, alors le taux de déviation sur 10 jours est de 10 %. À partir de quel niveau de déviation peut-on considérer que c’est élevé ? La réponse est — cela dépend du contexte du marché.

Combien de déviation est considéré comme élevé : standards différents en marché faible vs marché fort

En marché faible :

• Taux de déviation supérieur à 5% → indique un surachat, possibilité de réduire la position
• Taux de déviation inférieur à -5% → indique une survente, possibilité de renforcer la position

En marché fort :

• Taux de déviation supérieur à 10% → signal de surachat plus fort, vigilance requise
• Taux de déviation inférieur à -10% → forte survente, possibilité de rebond

L’essentiel est de comprendre : combien de déviation est considéré comme élevé n’a pas de valeur absolue, cela dépend de la tendance globale du marché. Un même taux de 10 % peut être une correction normale en tendance forte, ou un signal de sortie en tendance faible.

Réglages du taux de déviation selon différentes périodes

La sensibilité du taux de déviation est étroitement liée à la période choisie, avec des réglages courants :

• 5 ou 6 jours : très sensible, adapté au trading à court terme
• 10 ou 12 jours : sensibilité moyenne, pour court à moyen terme
• 24 ou 30 jours : moins sensible, plus adapté au moyen et long terme
• 60 ou 72 jours : peu sensible, pour filtrer les tendances à long terme

Les traders doivent choisir la période en fonction de leur horizon de trading. La définition de « combien de déviation est élevé » sera aussi ajustée selon la période.

Signification des déviations positives et négatives

Déviation positive (prix au-dessus de la moyenne mobile)

• Plus la valeur est grande, plus le gain à court terme est important, mais le risque de correction aussi
• Combien de déviation est considéré comme élevé ? Au-delà de +15%, cela devient un signal d’alerte fort

Déviation négative (prix en dessous de la moyenne mobile)

• Plus la valeur est négative, plus la baisse est importante, mais le potentiel de rebond est aussi plus grand
• Combien de déviation est élevé (en valeur absolue) ? En dessous de -15%, cela peut être un bon point d’entrée

Application pratique : trois étapes pour juger des points d’achat ou de vente

Étape 1 : Confirmer le niveau de déviation Observez si le taux de déviation actuel atteint une zone de surachat ou de survente. C’est la première étape pour répondre à la question « combien de déviation est élevé ».

Étape 2 : Vérifier avec d’autres indicateurs Utiliser seul le taux de déviation peut entraîner un retard, il faut le combiner avec :

• Le croisement avec l’indicateur KD → pour améliorer la précision des rebonds
• La bande de Bollinger → pour repérer les rebonds lors de survente
• L’analyse du volume → pour confirmer la validité du retournement

Étape 3 : Ajuster les paramètres en fonction de la situation Ne pas fixer des paramètres rigides. Une action performante peut rebondir rapidement avec une déviation modérée, alors qu’une action peu performante peut nécessiter une déviation plus importante pour déclencher une entrée.

Limites du taux de déviation que vous devez connaître

1. Inutile pour les actions à croissance lente ou à faible volatilité → La déviation a peu d’effet sur ces actions
2. Retard dans la détection → Peut manquer le meilleur point d’entrée, plus utile comme indicateur de confirmation qu’en tant que signal d’entrée/sortie seul
3. Impact de la capitalisation boursière → Les signaux sont plus fiables pour les grandes capitalisations, moins pour les petites qui peuvent être manipulées

Trois astuces clés pour utiliser le taux de déviation

Astuce 1 : Les paramètres ne sont pas fixes Combien de déviation est élevé doit être ajusté dynamiquement selon la période de trading et la caractéristique de l’action. Une période trop courte peut générer trop de faux signaux, une période trop longue peut manquer des retournements.

Astuce 2 : Ne jamais décider sur un seul indicateur Le taux de déviation est un outil d’appoint, il doit faire partie d’un système complet avec KD, MACD, volume, etc. La confirmation multiple augmente considérablement la réussite.

Astuce 3 : Mettre en place un système d’alerte Configurer des alertes sur la plateforme de trading pour le taux de déviation, afin de suivre en continu. Cela permet de capter rapidement quand la déviation atteint ses extrêmes, plutôt que d’observer passivement.

En résumé

La réponse à la question « combien de déviation est élevé » revient finalement à : en marché faible, 5%/-5% comme seuil ; en marché fort, 10%/-10% comme seuil, mais surtout en combinant avec l’environnement du marché et d’autres indicateurs techniques. Rappelez-vous, aucun indicateur unique ne doit constituer la seule base de décision, le taux de déviation n’est qu’un outil dans votre boîte à outils de trading.