Première conclusion : la forte hausse actuelle du marché des crypto-monnaies est le résultat de la réévaluation des actifs mondiaux après la forte apparition de la forte baisse des rendements des bons du Trésor américain, et de la résonance des ETF au comptant Bitcoin avec la loi saisonnière du marché des crypto-monnaies par le biais des anticipations.
La nature de cette vague de marché n’est pas une vague de sentiment populaire entraînée par un seul événement, mais un marché structurel qui aura une forte continuité.
1, Ours raide
L’effet « baissier » fait référence au fait que la vitesse à la hausse des rendements des bons du Trésor américain à long terme est supérieure à la vitesse à la hausse des rendements des bons du Trésor américain à court terme au cours d’une certaine période, et que l’inversion entre les deux se rétrécit rapidement.
Les ours ont tendance à apparaître à la fin de l’ancien cycle économique et au début du nouveau cycle économique.
Après l’apparition de la baissière, le marché entrera dans une phase de récession commerciale, les anticipations de baisse des taux d’intérêt et les actifs risqués inaugureront une vague de reprise commerciale et de rebond des prix.
2、FNB au comptant
Après deux injections par les analystes des ETF de CoinTelegraph et de Bloomberg, l’attente générale du marché pour le passage des ETF au comptant Bitcoin a été avancée de la fin du 24 mai 24 au 24 janvier 24.
3、Régularité saisonnière
Le mois d’octobre est connu sous le nom d’Octobre doré sur les marchés financiers de l’Est et d’Uptober sur les marchés financiers de l’Ouest.
Le comptage des données du marché des crypto-monnaies au cours des 10 dernières années montre qu’il y a eu beaucoup de rendements positifs élevés en octobre.
**4. Comment le marché futur sera-t-il interprété ? **
Cette fois, nous utilisons un modèle de régression linéaire pour prédire l’évolution du prix du BTC au cours des 14 prochains jours.
Étant donné que cette vague de marché structurel est une structure dans laquelle les FNB baissiers au comptant résonnent avec des régularités saisonnières, nous sélectionnons les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans et les tendances des prix du GBTC en niveaux de gris comme variables de corrélation historiques.
La période de l’ensemble de données, du 1er janvier 2016 à aujourd’hui, permet au modèle d’apprendre les caractéristiques du marché des crypto-monnaies haussières-baissières à deux tours.
Les résultats de la prédiction sont illustrés dans la figure
!
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La nature des baissiers, les ETF au comptant, la saisonnalité et les conditions actuelles du marché des crypto-monnaies
Auteur : NingNing, Crypto Analyst Source : X (anciennement Twitter) @0xNing0x
Première conclusion : la forte hausse actuelle du marché des crypto-monnaies est le résultat de la réévaluation des actifs mondiaux après la forte apparition de la forte baisse des rendements des bons du Trésor américain, et de la résonance des ETF au comptant Bitcoin avec la loi saisonnière du marché des crypto-monnaies par le biais des anticipations.
La nature de cette vague de marché n’est pas une vague de sentiment populaire entraînée par un seul événement, mais un marché structurel qui aura une forte continuité.
1, Ours raide
L’effet « baissier » fait référence au fait que la vitesse à la hausse des rendements des bons du Trésor américain à long terme est supérieure à la vitesse à la hausse des rendements des bons du Trésor américain à court terme au cours d’une certaine période, et que l’inversion entre les deux se rétrécit rapidement.
Les ours ont tendance à apparaître à la fin de l’ancien cycle économique et au début du nouveau cycle économique.
Après l’apparition de la baissière, le marché entrera dans une phase de récession commerciale, les anticipations de baisse des taux d’intérêt et les actifs risqués inaugureront une vague de reprise commerciale et de rebond des prix.
2、FNB au comptant
Après deux injections par les analystes des ETF de CoinTelegraph et de Bloomberg, l’attente générale du marché pour le passage des ETF au comptant Bitcoin a été avancée de la fin du 24 mai 24 au 24 janvier 24.
3、Régularité saisonnière
Le mois d’octobre est connu sous le nom d’Octobre doré sur les marchés financiers de l’Est et d’Uptober sur les marchés financiers de l’Ouest.
Le comptage des données du marché des crypto-monnaies au cours des 10 dernières années montre qu’il y a eu beaucoup de rendements positifs élevés en octobre.
**4. Comment le marché futur sera-t-il interprété ? **
Cette fois, nous utilisons un modèle de régression linéaire pour prédire l’évolution du prix du BTC au cours des 14 prochains jours.
Étant donné que cette vague de marché structurel est une structure dans laquelle les FNB baissiers au comptant résonnent avec des régularités saisonnières, nous sélectionnons les rendements des bons du Trésor américain à 2 ans et à 10 ans et les tendances des prix du GBTC en niveaux de gris comme variables de corrélation historiques.
La période de l’ensemble de données, du 1er janvier 2016 à aujourd’hui, permet au modèle d’apprendre les caractéristiques du marché des crypto-monnaies haussières-baissières à deux tours.
Les résultats de la prédiction sont illustrés dans la figure
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