Anda telah menghasilkan uang. Menjual straddle ATM IV 30% dan menyadari RV 28%, dengan delta-hedging, berarti opsi tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan pergerakan aktual, ditambah dengan penurunan theta menambah keuntungan.
Dalam straddle delta-netral, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; dengan IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Anda telah menghasilkan uang. Menjual straddle ATM IV 30% dan menyadari RV 28%, dengan delta-hedging, berarti opsi tersebut terlalu mahal dibandingkan dengan pergerakan aktual, ditambah dengan penurunan theta menambah keuntungan.
Dalam straddle delta-netral, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; dengan IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28