Você ganhou dinheiro. Vender um straddle ATM com 30% de IV e realizar 28% de RV, com hedge de delta, significa que as opções estavam supervalorizadas em relação ao movimento real, além de que a decadência de theta acrescenta lucro.
Em uma straddle delta-neutro, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; com IV = 0,30 (0,09), RV = 0,28
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Você ganhou dinheiro. Vender um straddle ATM com 30% de IV e realizar 28% de RV, com hedge de delta, significa que as opções estavam supervalorizadas em relação ao movimento real, além de que a decadência de theta acrescenta lucro.
Em uma straddle delta-neutro, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; com IV = 0,30 (0,09), RV = 0,28