Introdução ao trading quantitativo: princípios, estratégias e ferramentas práticas

Visão Geral da Negociação Quantitativa

O trading quantitativo é um método de negociação que utiliza programas de computador e modelos estatísticos para tomar decisões de investimento com base em grandes dados. Ele transforma a intuição humana e a experiência em regras matemáticas claras e regularmente repetíveis, executando automaticamente ordens de compra e venda, minimizando a interferência emocional e aumentando a eficiência e precisão das negociações.

Processo Operacional

O trading quantitativo consiste normalmente em cinco etapas: desenvolvimento de estratégia, backtesting da estratégia, gestão de risco, implementação do programa e execução ao vivo. Primeiro, um modelo matemático é construído analisando dados de mercado, verificando a eficácia da estratégia usando dados históricos, depois definindo as proporções de posição e a máxima perda, e finalmente programando a estratégia e conectando-a à interface de negociação, permitindo a execução contínua de ordens de compra e venda em operações reais.

Tipos Comuns de Estratégias

As estratégias quantitativas comuns incluem estratégias de momentum (comprar ativos com fortes tendências de alta), reversão à média (operações de reversão quando os preços se desviam da média), estratégias de arbitragem (lucrar com diferenças de preço de baixo risco entre mercados) e o uso de modelos de machine learning para descobrir padrões complexos de mercado. Essas estratégias são frequentemente implementadas usando Python ou plataformas quantitativas especializadas e são repetidamente testadas retroativamente.

Uma ferramenta de plataforma adequada para iniciantes

Os iniciantes podem optar por usar o Gate Strategy Square para estratégias de negociação automatizadas, ou podem escrever estratégias de backtesting por conta própria usando frameworks de código aberto como QuantConnect e Backtrader. O BigQuant suporta operações em chinês e oferece um recurso de construção por arrastar e soltar, reduzindo o limiar de programação e facilitando o início do comércio quantitativo para usuários sem formação em programação.