Estratégia de ordem de toque de preço em negociação de futuros: aumentar a eficiência de negociação e Gestão de risco

A ordem de toque é um tipo de ordem eficiente no comércio de futuros, que pode ajudar os traders a melhor aproveitar as oportunidades do mercado e a gerir riscos. Este artigo irá explorar em profundidade o conceito de ordem de toque, as estratégias de aplicação e os métodos de operação nas plataformas de negociação mais populares.

Definição e Vantagens da Ordem de Preço

A ordem de disparo é um tipo de ordem de compra ou venda que é predefinida a um preço específico. Quando o preço de mercado atinge o preço de disparo definido, a ordem de disparo é automaticamente convertida em uma ordem de mercado para executar a transação. Este tipo de ordem tem as seguintes vantagens:

1. Negociação automatizada: sem a necessidade de monitorizar o mercado em tempo real, reduzindo o risco de perder oportunidades de negociação.
2. Entrada precisa: pode definir ordens em níveis de preço críticos para aproveitar o melhor momento de negociação.
3. Gestão de Risco: Pode ser utilizado para definir ordens de stop loss, controlando eficazmente as perdas potenciais

Aplicação de ordens de toque em diferentes condições de mercado

mercado em oscilação

Em mercados voláteis, as ordens de toque podem ser usadas para capturar oportunidades de flutuação de preços:

• Definir uma ordem de compra com preço de ativação no nível de suporte
• Definir uma ordem de venda em um nível de resistência

Esta estratégia pode ajudar os traders a executar automaticamente operações quando os preços se recuperam ou recuam, aumentando a eficiência das operações.

mercado de tendência

Em uma tendência clara de alta ou baixa, as ordens de toque podem ser usadas para:

• Quebra de negociação: definir ordens de compra com preço de toque acima dos níveis de resistência chave e ordens de venda com preço de toque abaixo dos níveis de suporte.
• Entrada em callback: Defina ordens de preço perto da linha de tendência ou da média móvel, para entrar quando o preço recuar.

Passos para operar uma ordem de toque (usando uma CEX popular como exemplo)

1. Faça login na plataforma, aceda à interface "Negociação"
2. Selecione o contrato de futuros que deseja negociar
3. Clique no botão "Comprar" ou "Vender"
4. Definir parâmetros de ordem de gatilho:
   • Preço de ativação
   • Direção da negociação (comprar/vender)
   • multiplicador de alavancagem
   • Quantidade de transações
   • Preço de take profit/stop loss (opcional)
   • Trailing Stop Loss (opcional)
5. Confirmar as informações do pedido e submeter

Avisos sobre o uso da ordem de preço

1. Risco de slippage: Durante grandes oscilações de mercado, pode haver diferenças entre o preço de execução real e o preço de disparo, recomenda-se escolher contratos com melhor liquidez.
2. Risco de alavancagem: O uso de alavancagem gera juros overnight, não sendo adequado para posições de longo prazo
3. Horário de negociação: O horário de negociação de diferentes contratos de futuros pode variar, é necessário estar atento ao horário de abertura do mercado.
4. Validade do pedido: Algumas plataformas podem ter limitações de validade para as ordens de limite de preço, preste atenção em atualizar ou cancelar os pedidos não acionados a tempo.

Compreensão Profunda: Comparação entre Ordens de Preço de Toque e Outros Tipos de Ordens

Para entender melhor as características da ordem de limite de preço, podemos compará-la com a ordem de limite e a ordem de mercado:

| Tipo de ordem | Preço de execução | Garantia de execução | Cenários aplicáveis | |---------|---------|---------|---------| | Ordem de Preço de Toque | Preço de Mercado | Mais Alto | Negociação de Quebra, Gestão de Risco | | Ordem Limitada | Preço Especificado | Mais Baixo | Controle Preciso do Preço de Execução | | Ordem de mercado | Preço mais favorável atual | Máximo | Entrada e saída rápida do mercado |

A ordem de toque combina a alta probabilidade de execução da ordem de mercado com as características de controle de preço da ordem limitada, sendo adequada para definir estratégias de negociação em níveis de preço críticos.

Ao utilizar flexivelmente as ordens de limite de preço, os traders de futuros podem construir um sistema de negociação mais inteligente e eficiente, melhorando a precisão da execução das operações e a capacidade de gestão de riscos. Os iniciantes podem começar por usar uma conta de simulação para se familiarizar com a operação das ordens de limite de preço, e, após dominar suas características, aplicá-las em negociações reais para obter os melhores resultados de aprendizagem e experiência de negociação.