Já ouviste falar de um modelo de preços com cinco pools? Eis como funciona.

Alguns projetos IWO estão a experimentar modelos de preços com múltiplos pools que ajustam as recompensas com base na duração da posse. Quanto mais tempo estiveres investido, melhor será a tua posição na hierarquia de preços. Pensa nisto como zonas de liquidez em camadas—cada pool ajusta-se dinamicamente para incentivar o compromisso em vez de operações rápidas.

Não é a típica curva de bonding. Em vez de um único mecanismo unificado de descoberta de preços, tens cinco pools separados a funcionar em paralelo, cada um com multiplicadores de recompensa distintos associados aos períodos de bloqueio. Saídas antecipadas? Nível inferior. “Diamond hands”? Acesso ao pool premium.

Esta estrutura tenta resolver o problema clássico: como recompensar a lealdade sem matar a liquidez? A resposta aqui é segmentação. Ao dividir os preços em várias camadas, o modelo cria diferentes perfis de risco-recompensa para diferentes tipos de participantes.

Se isto se tornará um padrão ou continuará a ser um nicho depende da execução. Mas o próprio conceito—recompensar o comportamento de holding através do design estrutural em vez de um simples APY de staking—parece uma abordagem inovadora à tokenomics.