Вы сделали деньги. Продажа 30%-ного IV ATM страдла и получение 28%-ного RV с дельта-хеджированием означает, что опционы были завышены по сравнению с фактическим движением, плюс временной распад добавляет прибыль.
В дельта-нейтральной страддле P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; при этом IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Вы сделали деньги. Продажа 30%-ного IV ATM страдла и получение 28%-ного RV с дельта-хеджированием означает, что опционы были завышены по сравнению с фактическим движением, плюс временной распад добавляет прибыль.
В дельта-нейтральной страддле P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; при этом IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28