Вы сделали деньги. Продажа 30%-ного IV ATM страдла и получение 28%-ного RV с дельта-хеджированием означает, что опционы были завышены по сравнению с фактическим движением, плюс временной распад добавляет прибыль.



В дельта-нейтральной страддле P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; при этом IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 3
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Deconstructionistvip
· 10-09 07:59
Снова поймал выгоду.
Посмотреть ОригиналОтветить0
StablecoinAnxietyvip
· 10-09 07:59
稳如狗啊приятель
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xSoullessvip
· 10-09 07:57
Даже собаки трейдеров этого не делают, хе-хе-хе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить