Стратегия торговли на колебаниях криптоактивов: системный операционный фрейм от 1000U до 100000U

В этой статье разбирается метод торговли на колебаниях с низким уровнем ошибок и высокой стабильностью. Основная логика сосредоточена вокруг "отбора трендов - точного входа - дисциплинированного выхода с прибылью и убытками", с помощью многопериодной резонанса и четких правил, чтобы снизить случайность операций и повысить определенность доходов.

1. Выбор объектов: трехуровневая фильтрация для определения высокопотенциальных валют.

Этап фильтрации должен проходить через три уровня проверки "увеличение - откат - тренд", исключая слабые и высокорискованные валюты. Конкретные шаги следующие:

1. Первый уровень: первоначальный отбор краткосрочного роста
Включите криптовалюты, которые вошли в список с наибольшим ростом за последние 11 торговых дней, одновременно исключив активы, которые показывали последовательное снижение за последние 3 торговых дня — основная цель заключается в том, чтобы избежать рисков коррекции после "выхода средств на прибыль", зафиксировав криптовалюты, на которые все еще обращают внимание инвесторы в краткосрочной перспективе.
2. Второй уровень: направление тренда по месячным линиям
Откройте месячный график K-линий для выбранного актива и оставьте только те криптовалюты, у которых индикатор MACD сформировал золотой крест. Месячный золотой крест представляет собой переход среднесрочной и долгосрочной тенденции от слабой к сильной, предоставляя «трендовую защиту» для последующей торговли на колебаниях и избегая операций против общего тренда.
3. Третий уровень: поддержка дневного графика для поиска точек покупки
Сосредоточьтесь на дневном графике, используя 60-дневную скользящую среднюю как ключевую поддержку. Только когда цена монеты откатится к 60-дневной скользящей средней и объем торгов увеличится (образуя "объемную свечу"), это считается эффективным сигналом для входа — объемный откат подтверждает силу поддержки, избегая ложных сигналов "пробоя без объема".

二、торговля на колебаниях：入场规则与仓位管理

1. Момент входа
Торговля на колебаниях осуществляется только в том случае, если выполнены три условия: "золотой крест MACD на месячном графике + откат дневного графика к 60-дневной скользящей средней + увеличение объема". Если любое из условий не выполнено, входить в сделку не следует, чтобы избежать субъективного вмешательства.
2. Стратегия фиксации прибыли (поэтапное закрепление дохода)
Используйте "лестничный Take Profit", чтобы избежать упущенной прибыли из-за жадности, конкретные правила:
- Когда涨幅波段 достигнет 30%, уменьшите позицию на 1/3;
- Когда волатильность вырастет на 50%, уменьшите позицию на 1/3.
- Остальная 1/3 позиции удерживается в зависимости от тренда, 60-дневная скользящая средняя используется в качестве окончательной ссылки для фиксации прибыли/убытка.
3. Дисциплина по стоп-лоссу (основа защиты капитала)
Установить «правило стоп-лосс в экстремальных ситуациях»: если на следующий день после входа цена монеты сразу же упадет ниже 60-дневной скользящей средней на дневном графике, независимо от размера убытков, немедленно ликвидировать позиции и покинуть рынок, не надеясь на удачу.
Несмотря на то, что вероятность пробоя на дневном графике низка на фоне золотого пересечения на месячном графике, «сохранение капитала» является основным принципом торговли в криптовалютном пространстве; если в дальнейшем актив снова будет соответствовать условиям «коррекция к 60-дневной скользящей средней + увеличение объема», можно снова войти в рынок.