2026-01-13 13:21:20

Один трейдер поделился своей системой риск-менеджмента, и она не кажется сложной — вот такая логика: при небольшом откате цены на 5% и 10% продолжаем держать и наблюдать. Если цена опустилась до 15%, смотрим, сможет ли удержать 5-дневная скользящая средняя, если да — добавляем 10% позиции, если нет — уменьшаем на 10%. При падении до 20% — смотрим на 10-дневную скользящую, если удерживается — добавляем 20%, иначе уменьшаем на 20%. При падении до 25% — проверяем поддержку 20-дневной скользящей, если есть — добавляем 30%, нет — уменьшаем на 30%. Если цена падает на 30% и 20-дневная скользящая не удерживается — закрываем позицию полностью, чтобы не попасть в глубокий минус.

На росте тоже есть дисциплина. При росте на 10% и 20% держим позицию, при росте на 30% начинаем сокращать половину, при росте на 40% — избавляемся от трети, а при росте на 50% — полностью выходим из рынка. Основная идея этой системы — иметь план действий как при росте, так и при падении, чтобы не быть жадным и не поддаваться страху.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

9 Лайков

Награда
9
4
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

ZeroRushCaptain

· 5ч назад

哈，这哥们儿说得好听，我怎么听着像是在教我怎么有序地走向清仓啊等等，跌30%还死扛20日线，这不就是我上一波的战术吗，结果呢，直接腰斩了真就数字游戏呗，市场一抽风这套纪律就成废纸，我试过关键是谁能真正按这个来，我反正是做不到，一看涨就贪，一看跌就慌这套理论对，就是人不行

Ответить0

BridgeJumper

· 5ч назад

Хорошо сказано, но когда наступит момент резкого падения рынка, кто сможет спокойно выполнить план? Эта теория звучит идеально, но на практике при падении на 20% уже начинаешь паниковать. Я хочу знать, сколько людей действительно смогут держать позицию без изменения плана при падении на 30%. На первый взгляд логично, но на самом деле это проверка человеческой натуры, большинство не выдержит. Этот парень действительно или это просто послесловие, написанное после событий, чтобы оправдать свои действия? Я согласен с увеличением позиции, но по части уменьшения всегда кажется, что есть запас, все понимают. Главное — это исполнительность, много людей с планом, но мало тех, кто доведет его до конца. Идеал очень красив, а реальность очень сурова, ребята. Эта логика стоп-лосса на самом деле сводится к тому, чтобы ставка могла выдержать линию, если линия не выдержит — всё погибнет. Если рост на 50%, то все бегут, такой настрой немного слишком консервативен, не так ли?

Посмотреть ОригиналОтветить0

NFTregretter

· 5ч назад

Этот парень просто количественно измерил жадность и страх, по сути, всё сводится к дисциплине. Рамки управления рисками звучат идеально, но смогут ли они выдержать в реальной торговле? Я видел много людей, которые не зафиксировали убытки при падении на 30%. Полностью закрывать позицию при росте на 50% — насколько должен быть жестким такой настрой, я не могу себе представить. Но самая жесткая часть этой системы — уменьшение позиции, большинство людей умеют только добавлять, а не сокращать. Ключевое — это исполнительность, наличие рамок бесполезно, если не следовать дисциплине. Это кажется простым, но трейдеры, которые могут строго соблюдать такие правила, наверное, единицы на тысячу.

Посмотреть ОригиналОтветить0

TokenToaster

· 5ч назад

Похоже неплохо, только выполнение — это сложно --- Говорить легко, а делать — настоящий ад, упадешь на 20% — и психика рушится --- Если бы эта дисциплина действительно могла соблюдаться, уже был бы финансово свободен --- Вопрос в том, кто сможет оставаться спокойным при 30%, проснитесь, ребята --- Интересно, по сравнению с бессмысленной покупкой и продажей, это действительно надежнее --- Нет проблем с уменьшением позиции, а по увеличению еще нужно подправить --- Опять трейдер, умеющий считать, сможет ли он выдержать неделю в реальной торговле --- На бумаге самое комфортное, когда начнется падение, вообще не вспомнишь об этой системе --- Логика закрыта, остается только посмотреть, у кого есть это качество --- Чувствуется, чего-то не хватает, ведь не упомянуло о пропорции рискованных средств --- Великолепно, наконец-то увидел разумный подход к управлению рисками

Посмотреть ОригиналОтветить0