Продвинутый уровень торговли: насколько высокий должен быть уровень отклонения? Обязательно ознакомьтесь с этим руководством по использованию индикатора BIAS

В техническом анализе, показатель отклонения (BIAS) является важным инструментом для определения перекупленности или перепроданности акций. Но у многих трейдеров возникает общий вопрос — насколько высокий отклонение? Когда стоит входить или выходить из позиции? Сегодня подробно разберем этот вопрос.

Понимание сути отклонения

Насколько высоко отклонение, прежде всего, нужно понять, что именно измеряет этот показатель. Проще говоря, отклонение — это степень отклонения цены акции от скользящей средней, выраженная в процентах. Когда цена значительно отклоняется от средней стоимости, это может указывать на возможное коррекционное движение или отскок.

Формула очень проста: N-дневное отклонение = (цена закрытия за день — N-дневная скользящая средняя) ÷ N-дневная скользящая средняя × 100

Пример: если 10-дневная скользящая средняя составляет 10 рублей, а текущая цена — 11 рублей, то 10-дневное отклонение равно 10%. А насколько высоко такое отклонение? Ответ — нужно оценивать в контексте рыночной ситуации.

Насколько высоко отклонение: разные стандарты для слабого и сильного рынка

На слабом рынке:

• Отклонение выше 5% → указывает на перекупленность, можно рассмотреть снижение позиции
• Отклонение ниже -5% → указывает на перепроданность, можно рассмотреть вход в позицию

На сильном рынке:

• Отклонение выше 10% → сигнал перекупленности усиливается, требуется осторожность
• Отклонение ниже -10% → сильная перепроданность, возможен отскок

Ключевое — понять, что насколько высоко отклонение, не имеет абсолютного значения, а зависит от общего тренда рынка. Тот же 10% отклонения в сильном тренде может быть нормальной коррекцией, а в слабом — сигналом выхода.

Настройка отклонения по разным периодам

Чувствительность отклонения зависит от выбранного периода. Распространенные варианты:

• 5 или 6-дневное отклонение: очень чувствительно, подходит для краткосрочной торговли
• 10 или 12-дневное отклонение: средняя чувствительность, подходит для кратко- и среднесрочной торговли
• 24 или 30-дневное отклонение: менее чувствительно, лучше для средне- и долгосрочных инвестиций
• 60 или 72-дневное отклонение: минимальная чувствительность, используется для определения долгосрочных трендов

Трейдеры выбирают период в зависимости от своей торговой стратегии. Насколько высоко отклонение — тоже зависит от выбранного периода и может корректироваться.

Значение положительного и отрицательного отклонения

Положительное отклонение (цена выше средней)

• Чем больше значение, тем больше краткосрочная прибыль, риск распродажи возрастает
• Насколько высоко отклонение — важно — обычно выше +15% считается сильным предупреждающим сигналом

Отрицательное отклонение (цена ниже средней)

• Чем больше отрицательное значение, тем сильнее падение, тем больше потенциал для отскока
• Насколько высоко отклонение — важно — ниже -15% может быть хорошей точкой для входа

Практическое применение: три шага для определения точек входа и выхода

Шаг 1: Определите масштаб отклонения Посмотрите, достигло ли отклонение зоны перекупленности или перепроданности. Это базовая проверка, первый шаг в ответе на вопрос «насколько высоко отклонение».

Шаг 2: Используйте другие индикаторы для подтверждения Один отклонение может иметь задержку, поэтому важно использовать дополнительные инструменты:

• В сочетании с KD → повышает точность отскока
• В сочетании с полосами Боллинджера → подходит для входа при сильных перепадах
• Анализ объема → подтверждает истинность разворота

Шаг 3: Гибко настраивайте параметры Не стоит зафиксировать параметры. Хорошо показывающие результаты акции с сильной динамикой могут быстро отклоняться и возвращаться, а слабые — задерживаться. Поэтому настройка периодов и порогов должна быть динамичной.

Ограничения отклонения, которые нужно знать

1. Бесполезно для акций с медленным ростом или падением — при малых колебаниях отклонение малоинформативно
2. Задержка — можно пропустить оптимальный момент входа или выхода, лучше использовать как вспомогательный инструмент
3. Влияние рыночной капитализации — сигналы по крупным акциям более точны, по мелким — могут быть манипуляциями

Три ключевых совета по использованию отклонения

Совет 1: параметры не фиксированы Насколько высоко отклонение — зависит от торгового периода и характеристик акции. Слишком короткий период — частые ложные сигналы, слишком длинный — пропуск возможных разворотов.

Совет 2: не полагайтесь только на один показатель Отклонение — вспомогательный инструмент, его нужно сочетать с KD, MACD, объемами и другими индикаторами. Особенно при определении «насколько высоко отклонение» — комплексный анализ повышает вероятность успеха.

Совет 3: настройте систему оповещений На торговой платформе установите предупреждения по отклонению, чтобы отслеживать достижения критических уровней. Это поможет своевременно реагировать, а не наблюдать пассивно.

Итог

Ответ на вопрос «насколько высоко отклонение» сводится к следующему: на слабом рынке — 5%/-5%, на сильном — 10%/-10%, но самое главное — учитывать рыночную ситуацию и другие технические показатели. Помните, что ни один индикатор не должен быть единственным основанием для решения, отклонение — лишь один из инструментов в вашем арсенале.