Кросс-платформенная арбитражная торговля по тарифам делится на две основные категории — с контролируемыми потерями и полностью низкорискованную. Сегодня поговорим о практике первой категории.

**Фундаментальная логика арбитража на самом деле очень проста**

Данные о ценах контрактных индексов на различных биржах поступают из рынка, но конкретный источник биржи и распределение веса определяются самой биржей. Обычно, когда рынок спокойный, разница между тарифами и индексными ценами невелика, но при сильных колебаниях рынка цена может сместиться, индексы запутаться, а разница в тарифах мгновенно увеличиться — вот где находится арбитражный потенциал.

**Порог входа на самом деле не так высок**

Требуются три ключевых условия: целевая валюта должна иметь тарифы, рассчитываемые раз в 1 час; разница в тарифах между биржами должна быть значительной (обычно ведущая биржа устанавливает тарифы с расчетом на 4 часа, и при разнице -2% происходит автоматический переход на 1-часовой расчет); самое важное — валюта должна находиться в сильном восходящем тренде.

**Возьмем в пример RIVER 16-го числа**

Сравниваем ведущую биржу и регулируемую платформу, у обеих тарифный цикл — 1 час. На ведущей бирже тариф был -2, а на регулируемой — -0.7, разница уже составляет 1.3 пункта. Но этого недостаточно для прямых действий, потому что цены тоже отличаются. В 12:59 на ведущей бирже цена составляла 29.7, а на регулируемой — 31.8, разница в цене — целых 7%.

Истинная возможность арбитража возникает именно в процессе сокращения этой разницы. Нужно точно рассчитать момент входа и размер позиции, иначе легко потерять прибыль из-за колебаний рынка. Именно здесь кроется высокий риск — любые обратные движения рынка могут мгновенно превратить арбитраж в убыток.