Недавно я систематизировал признанные классические торговые системы в торговом сообществе и обнаружил, что эти методологии до сих пор актуальны по вполне понятным причинам. Многие ведущие трейдеры мира продолжают использовать эти системы для торговли, поэтому сегодня я хочу поговорить о логике, лежащей за этими восьмью торговыми системами.

Начнем с самой классической — системы Трейдеров-Черепах. В 1983 году известный финансовый спекулянт Ричард Деннис провел интересный эксперимент — он хотел доказать, что великие трейдеры рождаются или воспитываются. Для этого он набрал 13 человек, обучил их базовым концепциям торговли и своей методологии. Что получилось? За следующие четыре года эти «черепахи» достигли среднегодовой доходности с капиталом в 80%, что считается легендарным в истории трейдинга. Деннис наглядно доказал, что простая система и правила могут превратить человека без опыта в успешного трейдера.

Ядро системы Трейдеров-Черепах очень простое — вход в позицию при пробое цены выше максимума за 20 торговых периодов, выход при пробое цены ниже минимума за 10 периодов. Позже появились две вариации, основанные на этой логике: одна использует 20-дневный пробой для краткосрочной торговли, другая — 50-дневный для долгосрочной. Благодаря своей классике эта система породила множество вариантов, и многие мастера развивали свои методы на ее основе.

Торговая система с пробелами Ларри Уильямса подходит с другой стороны. Создатель индикатора Уильямса за менее чем 12 месяцев превратил 10k долларов в 110 000 и выиграл чемпионат по фьючерсной торговле Robbins Cup. Он считает, что системы торговли с пробелами по сути измеряют чрезмерные эмоциональные реакции, вызывающие резкие ценовые скачки. Когда цена в нисходящем тренде колеблется 5–10 дней, а затем резко открывается значительно ниже предыдущего дня и возвращается выше минимума, это может означать возможный разворот рынка.

Торговая система по диапазонам цен Тома Димакса подчеркивает важность времени. Он консультировал крупные организации, такие как Soros и Morgan Group. Его основной тезис — не в самом перекупленности или перепроданности, а в том, как долго индикатор работает в этих зонах. Для точного измерения давления покупок и продаж он создал индикатор TD DeMarkerⅡ, связывающий все ценовые движения с определенными уровнями спроса и предложения.

Волатильность — это скорость ценовых изменений, считает Лоуренс Макмиллан, специалист по опционам. Он полагает, что когда историческая волатильность показывает нисходящую тенденцию — то есть диапазон сужается, — это обычно предвестник штиля перед бурей, и нужно быть готовым.

Торговая система Мартена Принга, основанная на принципе «否极泰来» (после трудностей — успех), предполагает, что в экстремальных колебаниях цены часто происходит разворот. Другая система, основанная на индикаторе импульса Констанс Браун, использует тройную сглаженность RSI для повышения точности сигналов.

Дельфинья система делает акцент на трендовые сделки и вход по правому краю, используя скользящие средние и MACD для определения направления тренда, а также сигналы пересечения KD для точных входов и выходов. Система 123 Виктора Споланди сводит идентификацию тренда к трем шагам: пробой трендовой линии, отсутствие новых максимумов или минимумов, и пробитие уровня предыдущего отката. Хотя вход происходит поздно, он позже предложил правило 2B для борьбы с ложными пробоями.

Эти восемь систем имеют свои особенности, но объединяет их одно — хорошая торговая система не должна быть сложной, главное — исполнительность и управление рисками. Если вы ищете подходящий для себя метод, эти классические системы действительно заслуживают глубокого изучения.