DMI індикатор: ловця трендів трейдерів

У бурі фінансових ринків нам завжди потрібні надійні компаси, щоб визначити напрямок. Індикатор DMI схожий на досвідченого штурмана, який може допомогти нам знайти чіткий курс у тумані ринку.

Що таке індикатор DMI?

DMI (індекс спрямованого руху) - це інструмент технічного аналізу, розроблений Уелсом Уайлдером у 1978 році, спеціально призначений для визначення напрямку та сили ринкових трендів. Ця система складається з трьох ключових ліній:

• +DI лінія: вимірює силу висхідного тренду, коли вона зростає, це означає, що сила бичачих настроїв посилюється
• -DI лінія: вимірює інтенсивність спадної тенденції, її підвищення свідчить про те, що ведмеді беруть верх.
• ADX лінія: відображає загальну силу тренду, не розрізняючи бики та ведмеді, лише дивлячись на те, чи є тренд очевидним.

Переплетення цих трьох ліній нагадує графік порівняння сил між покупцями та продавцями на ринку, що дозволяє трейдерам інтуїтивно відчувати пульс ринку.

Практичне застосування: три стратегії DMI

1. Оцінка тенденцій

На мій погляд, найкориснішою функцією DMI є допомога у визначенні того, чи перебуває ринок у чіткій тенденції. Коли значення ADX перевищує 25, ринок зазвичай має чіткий напрям; нижче 25 - це здебільшого консолідація.

Говорячи про динаміку золота, на початку березня цього року ADX перевищив 25, після чого золото почало сильне зростання, яке тривало до середини квітня, коли ADX досягнув піку і почав знижуватися, в результаті чого тренд поступово ослаб. Цей чіткий сигнал допоміг мені уникнути пасток частих торгів у консольованому ринку.

2. Збір сигналів для торгівлі

+DI та -DI лінії перетинаються, що є найпрямішим торговим сигналом від DMI:

• +DI перетинає -DI: сигнал на покупку
• +DI пробиває -DI: сигнал на продаж

У листопаді минулого року акції Apple подали такий сигнал: +DI перетнув -DI, після чого ціна акцій зросла з 179 доларів до майже 200 доларів, а коли +DI знову опустився нижче -DI, саме тоді можна було зафіксувати прибуток, легко заробивши близько 8%.

Проте я повинен сказати, що покладатися лише на крос-сигнали часом може призвести до коливань, особливо на ринках з коливаннями.

3. Попередження про реверс тренду

Мені особисто найбільше подобаються сигнали дивергенції DMI. Коли ціна досягає нового максимуму, але індикатор DMI не може піднятися вгору, це часто вказує на те, що тренд незабаром зміниться.

Приклад з доларами США/єною особливо типовий: з квітня по жовтень минулого року, хоча ціна постійно била нові рекорди, але +DI та ADX почали знижуватися, утворюючи очевидне верхнє розходження, в результаті чого ціна досягла піку в жовтні і почала знижуватися. Це своєчасне попередження дозволило мені уникнути ризику покупки на піку.

Обмеження DMI

Як довгостроковий трейдер, який використовує DMI, я мушу визнати, що у нього також є недоліки. Оскільки обчислення базуються на середніх змінах за певний проміжок часу, DMI відносно повільно реагує на ринок і іноді може пропустити великі коливання на початкових стадіях.

І в бічному ринку часті перетини +DI та -DI створюють велику кількість хибних сигналів, що втомлює людей. Ось чому я зазвичай комбіную їх з іншими індикаторами, такими як MACD або RSI, щоб відфільтрувати деякі неефективні сигнали.

Персоналізація налаштувань дуже важлива

Згідно з моїм торговим досвідом, різні ринки та часові цикли потребують коригування параметрів DMI. Наприклад, на ринку криптовалют з високою волатильністю я можу змінити параметри з стандартних 14 на 9, щоб підвищити чутливість; тоді як на традиційному фондовому ринку я можу використовувати стандартні параметри або трішки довші налаштування.

Врешті-решт, DMI є лише інструментом у нашій інструментальній коробці, який може допомогти нам зрозуміти тренди на ринку, але справжні торгові рішення потрібно приймати, враховуючи цінові форми, основні фактори та управління ризиками.

Ринок ніколи не працює лише за одним показником, але володіння такими інструментами, як DMI, дійсно може надати нам більше впевненості та контролю в океані торгівлі.