Уолл-стріт щойно кинула бомбу — один з провідних інвестиційних банків надіслав термінове попередження своїм клієнтам: наступного тижня може бути продано акцій на загальну суму до 40 мільярдів доларів.

Що сталося? Виявляється, індекс S&P 500 впав нижче 6725 пунктів, цієї «лінії життя і смерті». Чому це число таке важливе? Тому що це точка спрацьовування, прописана в алгоритмах кількісних фондів. Як тільки вона буде порушена, хедж-фонди, які слідкують за тенденціями, автоматично запустять програми продажу, зовсім не звертаючи уваги на те, які у вас базові показники.

Наскільки страшні цифри? Перший раунд демпінгу оцінюється в 39 мільярдів доларів. Але якщо падіння триватиме, загальний обсяг може сягнути 65 мільярдів. Потрібно знати, що ці фонди раніше тримали позиції на 150 мільярдів доларів, а тепер, коли тенденція змінилася, вони безжально перейдуть до продажу. Це не люди продають акції, це код виконує команди.

Звучить знайомо? Вірно, та ж сама схема була зіграна в жовтні цього року. Якщо повернутися назад, то в перших числах квітня також відбулася велика падіння за цим сценарієм — тоді якраз відбулася оголошення тарифної політики колишнім президентом США. Історичний досвід підказує нам: як тільки запускається алгоритмічний продаж, у короткостроковій перспективі виникає ефект тиску, падіння стає стрімким.

Що це означає для нас, звичайних трейдерів? Ринок вже увійшов у стадію технічного краху з високою волатильністю. Твоїм супротивником може бути не інший інвестор, який аналізує фінансові звіти, а холодна кількісна система, що виконує встановлену стратегію. Коли ключові рівні підтримки втрачаються, тривога звучить не лише в серцях трейдерів, а й на серверах установ.

На полі бою наступного тижня вирішуватимуть код та трендові лінії. Криптовий ринок, як ризиковий актив, напевно, також не зможе уникнути проблем. Динаміка $BTC заслуговує на пильну увагу.

(На основі аналізу дослідження Уолл-стріт, тільки для довідки)