Торговий прогрес: наскільки високий рівень відхилення? Обов’язковий до перегляду посібник з використання індикатора BIAS

У технічному аналізі, рівень відхилення (BIAS) є важливим інструментом для визначення перекупленості або перепроданості акцій. Але багато трейдерів мають спільне питання — скільки відхилення вважається високим? Коли слід входити або виходити з позиції? Сьогодні розглянемо це питання детальніше.

Розуміння сутності відхилення

Скільки відхилення вважається високим, перш за все, потрібно зрозуміти, що саме цей індикатор вимірює. Простими словами, відхилення — це ступінь відхилення ціни від рухомої середньої, виражений у відсотках. Коли ціна значно відхиляється від середньої, це може свідчити про можливий відкат або ріст.

Формула досить проста: N-денне відхилення = (ціна закриття за день - N-денна середня ціна) ÷ N-денна середня ціна × 100

Приклад: якщо 10-денна середня ціна становить 10 доларів, а поточна ціна — 11 доларів, тоді 10-денне відхилення становить 10%. А скільки вважається високим? Відповідь — потрібно враховувати ринкове середовище.

Скільки відхилення вважається високим: різні стандарти для слабкого і сильного ринку

У слабкому ринку:

• Відхилення понад 5% → свідчить про перекупленість, можливо, варто зменшити позицію
• Відхилення менше -5% → свідчить про перепроданість, можливо, варто відкривати позицію

У сильному ринку:

• Відхилення понад 10% → сильний сигнал перекупленості, потрібно бути обережним
• Відхилення менше -10% → велика перепроданість, можлива можливість для відскоку

Ключове — розуміти: скільки відхилення вважається високим, не має абсолютного значення, це залежить від загальної ситуації на ринку. Те саме 10% у сильному тренді може бути нормальним коригуванням, а у слабкому — сигналом до виходу.

Встановлення рівнів відхилення для різних періодів

Чутливість відхилення залежить від обраного періоду, найпоширеніші:

• 5 або 6 днів: найчутливіше, підходить для короткострокових операцій
• 10 або 12 днів: середня чутливість, підходить для коротко- і середньострокових торгів
• 24 або 30 днів: менш чутливе, краще для середньо- і довгострокових інвестицій
• 60 або 72 дні: найменша чутливість, для визначення довгострокових трендів

Трейдери повинні обирати період відповідно до своєї торгової стратегії. Що стосується рівня високого відхилення — він також буде залежати від обраного періоду.

Значення позитивного і негативного відхилення

Позитивне відхилення (ціна вище середньої)

• Чим більше значення, тим більше короткостроковий прибуток і вищий ризик корекції
• Щоб визначити, коли відхилення вважається високим — зазвичай понад +15% — сильний сигнал до обережності

Негативне відхилення (ціна нижче середньої)

• Чим більше значення, тим сильніше падіння і потенційно більший простір для відскоку
• Вважається високим — при значеннях нижче -15% — можливий хороший момент для входу

Практичне застосування: три кроки для визначення точок входу і виходу

Крок 1: Визначте рівень відхилення Перевірте, чи досягла поточна відхилення зони перекупленості або перепроданості. Це базовий крок для відповіді на питання «скільки відхилення вважається високим».

Крок 2: Комбінуйте з іншими індикаторами Один лише відхилення може мати запізнювання, тому потрібно використовувати разом з:

• КД (Клітинка Діапазону) → підвищує точність відскоку
• Полігон Біллінг (Bollinger Bands) → підходить для фільтрації перепроданих ситуацій
• Обсяг торгів → підтверджує реальність сигналу

Крок 3: Гнучко налаштовуйте параметри Не слід жорстко закріплювати налаштування. Хороші акції можуть швидко відновлюватися при високому відхиленні, погані — затримуватися. Тому рівень високого відхилення потрібно коригувати залежно від ситуації.

Обмеження відхилення, які потрібно знати

1. Не працює для акцій з повільним рухом — при малих коливаннях відхилення малоінформативне
2. Має запізнювання — може пропустити оптимальний момент входу, більше підходить для підтвердження, ніж для сигналу входу
3. Вплив капіталу — для великих компаній сигнал більш точний, для малих — можлива маніпуляція

Три основні прийоми використання відхилення

Прийом 1: Параметри не фіксовані Рівень високого відхилення потрібно коригувати залежно від торгового періоду і характеристик акцій. Надто короткий період — часті сигнали, що можуть вводити в оману; надто довгий — ризик пропустити розворот.

Прийом 2: Не приймайте рішення за одним індикатором Відхилення — допоміжний інструмент, його потрібно поєднувати з КД, MACD, обсягами. Це підвищить точність і зменшить ризик помилок.

Прийом 3: Встановлюйте попереджувальні сигнали Налаштуйте попередження у торговій платформі щодо рівнів відхилення. Це дозволить швидко реагувати, а не просто спостерігати.

Підсумок

Питання «скільки відхилення вважається високим» зводиться до: у слабкому ринку — понад 5%/-5%, у сильному — понад 10%/-10%, але найголовніше — враховувати ринкову ситуацію і додаткові технічні індикатори. Пам’ятайте, жоден один індикатор не може бути єдиним рішенням, відхилення — лише один з інструментів у вашому арсеналі.