8 Основних індикаторів для трейдерів криптовалют у 2024 році: від RSI до смуг Боллінджера

Чому технічні індикатори мають значення у торгівлі криптовалютами

Ринок криптовалют працює без перерви, 24 години на добу, у повністю децентралізованому середовищі. На відміну від традиційних ринків, будь-хто в будь-якому місці може купувати та продавати Bitcoin, Ethereum та інші цифрові монети в будь-який час. Ця свобода, однак, супроводжується реальними викликами.

Волатильність — це характерна риса криптовалют. Ціни можуть стрімко зростати або падати за кілька годин, залишаючи трейдерів у замішанні щодо правильного рішення. Саме тут на допомогу приходять технічні індикатори — інструменти, що використовують математичні обчислення та статистичний аналіз для перетворення хаотичних даних у чіткі сигнали.

Індикатори працюють як карта у незнайомій території. Вони допомагають визначити тенденції ринку, цінові патерни та можливі розвороти ще до їхнього настання. При правильному поєднанні вони здатні фільтрувати хибні сигнали та значно підвищувати точність торгових рішень.

RSI: Вимірювач сили ціни

Індекс відносної сили (RSI) — ймовірно, найвідоміший індикатор серед криптотрейдерів. Він працює як осцилятор, що коливається від 0 до 100, порівнюючи недавні прибутки активу з його втратами.

Логіка проста: коли RSI перевищує 70, це означає, що криптовалюта перекуплена — можливо, настав час подумати про продаж. Коли опускається нижче 30, вона перепродана — можлива можливість для покупки.

Головна перевага — RSI дає чіткі та об’єктивні сигнали. Навіть новачки легко зрозуміють значення рівня 75 або 25. Однак у дуже волатильних ринках RSI іноді може давати передчасні сигнали. Тому поєднання RSI з іншими індикаторами — особливо на графіках з таймфреймом 5 хвилин, де волатильність дуже висока — значно зменшує кількість хибних сповіщень.

MACD: Найбільш універсальний трендовий індикатор

Розбіжність і збіжність скользящих середніх (MACD) працює інакше. Він не визначає, чи актив перекуплений, а показує напрямок і силу поточної тенденції.

MACD обчислюється шляхом віднімання 26-денної експоненційної скользящої середньої (EMA) від 12-денної EMA, а потім наносяться 9-денна EMA у вигляді сигнальної лінії. Перетин цих ліній генерує сигнали на купівлю або продаж.

Однією з головних переваг MACD є його гнучкість. Трейдери можуть налаштовувати періоди відповідно до своєї стратегії. Наприклад, для графіків з таймфреймом 5 хвилин можна адаптувати періоди для швидшого реагування. Однак MACD не ідеальний — у березні 2021 року він дав сигнал на продаж для Bitcoin, який насправді був лише корекцією у дуже позитивному ринку. Тому завжди рекомендується підтверджувати сигнали MACD іншими індикаторами.

Aroon: Виявлення змін тренду раніше їхнього настання

Індикатор Aroon менш відомий, ніж RSI або MACD, але дуже корисний для визначення, коли тренд слабшає або готується змінитися.

Він складається з двох ліній: Aroon Up (визначає, скільки часу минуло з останнього максимуму) та Aroon Down ( — скільки часу минуло з останнього мінімуму). Обидві коливаються від 0% до 100%. Коли Aroon Up перевищує 50%, а Aroon Down — нижче 50%, це свідчить про сильний висхідний тренд. Навпаки, це сигнал про низхідний тренд.

Красота Aroon у простоті інтерпретації. Ви швидко бачите, чи криптовалюта перебуває у сильній тенденції. Крім того, перетин цих ліній часто сигналізує про початок суттєвої зміни тренду.

Недолік? Aroon має лаг — він реагує на вже відбувшіся рухи, а не передбачає майбутнє. На коротких графіках (як 5 хвилин) ця особливість стає ще більш очевидною, тому не слід використовувати його самостійно для швидких операцій.

Fibonacci: Інструмент підтримки та опору на основі природної математики

Багато трейдерів не помічають, але послідовність Фібоначчі зустрічається у природі — і також у фінансових ринках.

Рівні відкату Фібоначчі допомагають визначити, де ціна може зробити паузу або змінити напрямок після сильного руху. Основні рівні — 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% та 100%, що обчислюються шляхом ділення руху ціни на ці пропорції.

Припустимо, криптовалюта впала з $10 до $5, а потім почала знову зростати. Використовуючи рівні Фібоначчі, можна розрахувати, що вона може зустріти опір на рівнях 38,2%, 61,8% і далі під час відновлення.

Інструмент налаштовується під потреби трейдера і дає чітку структуру для аналізу підтримки та опору. Але має важливий недолік: різні трейдери можуть по-різному інтерпретувати початкові та кінцеві точки, що може спричинити суперечливі сигнали. Це не точна наука.

On-Balance Volume (OBV): Що об’єм говорить, а ціна — ні

Поки більшість індикаторів зосереджені на ціні, On-Balance Volume дивиться на обсяг торгів — скільки криптовалют фактично торгується.

OBV працює шляхом додавання обсягу при зростанні ціни і віднімання при її падінні. Це створює лінію, що коливається біля нуля, показуючи, чи зростає тиск купівлі або продажу.

Велика користь OBV — виявлення дивергенцій. Іноді ціна зростає, а обсяг знижується — це може сигналізувати про слабкість зростання. Такі дивергенції часто передують важливим розворотам.

Обмеження? OBV працює краще у трендових ринках. У бокових або дуже волатильних ринках він може давати багато хибних сигналів, особливо на коротких таймфреймах.

Ichimoku Cloud: Інструмент «все-в-одному»

Для трейдерів, що прагнуть отримати цілісне уявлення про ринок, Ichimoku вражає. Складається з п’яти ліній, що створюють візуальну «хмару» на графіку.

Лінії Tenkan-sen і Kijun-sen вказують на можливі розвороти. Лінії Senkou Span A і B визначають рівні підтримки та опору — і простір між ними — «хмара». Лінія Chikou Span підтверджує силу тренду.

Перевага — Ichimoku дає інтегроване та всебічне уявлення про ринок. Ви бачите тренд, рівні підтримки/опору, імпульс і розвороти все в одному місці. Крім того, його можна налаштовувати під різні стилі торгівлі.

Недолік — складність. Для початківців Ichimoku може здаватися лякаючим через багато ліній. Потрібен час і практика, щоб повністю освоїти.

Осцилятор Стохастик: Пророк розворотів

Осцилятор Стохастик працює за елегантною логікою: коли ціна зростає, вона має закриватися ближче до верхньої межі свого руху. Коли падає — ближче до низу.

Порівнюючи поточне ціно-закриття з ціновим діапазоном за період (зазвичай 14 днів), Стохастик визначає, чи актив торгується поблизу максимуму або мінімуму. Значення понад 80 — перекупленість, нижче 20 — перепроданість.

Перевага — простота. Як RSI, легко зрозуміти і налаштувати, коригуючи період і чутливість. Добре працює особливо на коротких графіках, включно з 5-хвилинними, які переважно використовують денні трейдери.

Недолік — у періоди консолідації осцилятор може давати суперечливі сигнали, коли ринок не має чіткої тенденції.

Полоси Боллінджера: Адаптація до волатильності ринку

Створені Джоном Боллінджером у 1980 році, Полоси Боллінджера складаються з трьох елементів: середньої лінії (прості скользящі середні) та двох зовнішніх смуг, що відображають стандартне відхилення ціни.

Головна особливість — їхня динамічність. У періоди високої волатильності смуги розширюються, у спокійні — звужуються. Це дає актуальне уявлення про стан ринку.

Коли ціна торкається або перетинає верхню смугу, це сигналізує про перекупленість. Нижня — про перепроданість. Це полегшує трейдерам визначення потенційних точок входу та виходу.

Обмеження? Полоси Боллінджера — відстежують минуле, показують те, що вже сталося, а не майбутнє. У падаючих ринках, коли ціни багаторазово торкаються смуг, може виникнути багато хибних сигналів.

Ефективна стратегія: розумне поєднання індикаторів

Правда, що відрізняє посередніх трейдерів від стабільних — це те, що жоден індикатор не ідеальний сам по собі.

Найкраще працює їхнє поєднання. Наприклад, можна використовувати EMA crossover (перехрестя експоненційних скользящих середніх) на графіку 5 хвилин як початковий сигнал — швидко і чутливо. Потім підтверджувати RSI, щоб переконатися, що актив не перекуплений. І нарешті — підтвердити MACD, щоб переконатися у силі тренду.

Якщо торгуєте на графіках 5 хвилин? Використовуйте Осцилятор Стохастик у поєднанні з Полосами Боллінджера. На більших таймфреймах? Саме Ichimoku дає достатньо інформації. Головне — адаптувати комбінацію під свій стиль торгівлі та актив, яким торгуєте.

Часті запитання

Які індикатори повинен знати кожен початківець-трейдер?

RSI, MACD і Полоси Боллінджера. Ці три дають основу для розуміння ціни, тренду і волатильності.

Чи добре працює EMA crossover на графіках 5 хвилин?

Так, це одна з найшвидших стратегій. Перехрестя експоненційних скользящих середніх на коротких таймфреймах дають швидкі сигнали. Але поєднуйте з іншими індикаторами, щоб уникнути хибних спрацьовувань.

Який індикатор найнадійніший?

Не існує абсолютного «найнадійнішого». RSI, MACD і Полоси Боллінджера вважаються надійними, бо мають десятилітню історію. Але справжня надійність — у правильному їхньому використанні та поєднанні.

У чому різниця між трендовими та імпульсними індикаторами?

Трендові індикатори (як MACD) визначають напрямок руху. Імпульсні — (як RSI і Осцилятор Стохастик) — вимірюють швидкість і силу руху.

Чи можу я використовувати лише один індикатор?

Технічно — так, але не рекомендується. Один індикатор має обмеження і може давати хибні сигнали. Використання двох або трьох разом значно підвищує довіру.