Мережна торгівля та Grid APR: повний розбір для трейдерів

З чого почати: основні поняття

Якщо ви тільки знайомитеся з алгоритмічною торгівлею, починайте з головного питання: що таке сіткова торгівля і як у ній рахується дохід? Це не просто автоматизована система — це підхід до заробітку на коливаннях ціни в заданому діапазоні.

Сітковий бот розставляє безліч лімітних ордерів на купівлю і продаж всередині обраного цінового коридору. Коли ціна флуктує, бот спрацьовує: купує нижче, продає вище, закриваючи цикл «buy‑sell» і фіксуючи результат. Повторення циклів накопичує реальний дохід.

Існує два типи сіток:

• Статична — рівні і кроки залишаються незмінними весь період. Зручна для ринків з передбачуваним діапазоном коливань.
• Динамічна — параметри перестраюються при зміні волатильності або спрацьовуванні тригерів. Вимагає налаштування логіки, але краще адаптується до ринкових сюрпризів.

Різниця між реалізованим і нереалізованим доходом

Коли трейдери говорять про дохід від сіткової торгівлі, важливо розрізняти два типи:

rPNL (Realized P&L) — це гроші, які ви вже отримали. Кожного разу, коли бот завершує цикл купівлі і продажу, цей дохід закривається. rPNL враховує комісії платформи і реальні ціни виконання.

uPNL (Unrealized P&L) — це потенційний прибуток по позиціях, які ще відкриті. Якщо бот купив монету, але вона ще не продана, ця частина залишається нереалізованою. Вона змінюється з кожним скачком ціни.

Загальний P&L складається з обох компонентів: реалізованого прибутку плюс поточна оцінка відкритих позицій.

Для спотової торгівлі головна увага на rPNL — це реальні гроші. У ф’ючерсних сітках потрібно враховувати обидва показники, оскільки ризик ліквідації і фінансування роблять розрахунки складнішими.

Як рахується дохід у сітковій торгівлі

Базова формула виглядає так:

Grid прибуток = Σ(кількість продажів × ціна продажу × (1 − комісія%)) − Σ(кількість покупок × ціна покупки)

На практиці кожна платформа застосовує свою методику. Одні віднімають комісію з виручки, інші показують її окремою строкою. Тому перед запуском варто вивчити логіку розрахунку вашої платформи.

Практичний приклад:

Початковий капітал: $2,000 у USDT. Торгова пара: BTC/USDT. Діапазон сітки: від $45,000 до $55,000. Кількість рівнів: 20 (крок приблизно 0.5%).

За місяць бот завершив 40 циклів. На кожному циклі (до вирахування комісій) прибуток склав $5, всього $200. Комісії платформи з’їли $20. Чистий реалізований прибуток: $180.

Як розрахувати Grid APR

Трейдери часто переводять місячний результат у річну ставку, щоб порівняти з альтернативами (стейкінг, депозити).

Формула:

Grid APR (%) = (Накопичена Grid прибуток / Початковий капітал) × (365 / Дні роботи) × 100%

У нашому прикладі:

• Прибуток за 30 днів: $180
• Капітал: $2,000
• Розрахунок: (180 / 2,000) × (365 / 30) × 100% ≈ 109.5%

Важливо пам’ятати: це теоретичний річний показник, заснований на поточній продуктивності. На практиці ринки змінюються, волатильність коливається, і результати варіюються. Високий Grid APR часто іде рука об руку з високим ризиком.

Роль комісій у прибутковості

Комісії — головний ворог сіткової торгівлі. Навіть невеликий відсоток з’їдає значну частку доходу при частих спрацьовуваннях.

Розраховуйте крок сітки так, щоб прибуток на одному циклі покривав комісії обох сторін (купівлі і продажу). Якщо крок занадто вузький, а комісії стандартні, стратегія стає збитковою.

Також враховуйте проскальзування — реальна ціна виконання може відрізнятися від заявленої, особливо при низькій ліквідності. Конвертація між валютами і комісії за виведення додатково зменшують результат.

Спотова і ф’ючерсна сіткова торгівля: у чому різниця

Спотова сітка:

• Працює з реальними активами (ви дійсно купуєте і продаєте монети).
• Немає ризику ліквідації.
• Розрахунок простий: rPNL показує закриті угоди без ускладнень.
• Обмеження: обсяги залежать від вашого капіталу.

Ф’ючерсна сітка:

• Використовує маржу, тож малий капітал контролює великі позиції.
• Ризик ліквідації при різких рухах ціни проти позиції.
• Розрахунок складніший через фінансування, переоцінки і вимоги по маржі.
• Іноді у інтерфейсі видно від’ємні P&L через особливості розрахунків у валюті маржі.

Для початківців спотова сітка безпечніша і зрозуміліша.

Ключові ризики і обмеження

1. Вихід ціни за межі діапазону. Якщо BTC прорве верхню межу сітки, бот зупиниться, і ви залишитесь з відкритою позицією. Нереалізований прибуток може бути великим, але це не гроші.

2. Однонаправлені тренди. У довгостроковому бичачому або медвежому тренді бот продовжить накопичувати позицію в одну сторону, збільшуючи експозицію і ризик.

3. Низька ліквідність. На маловідомих парах великі ордери можуть спрацьовувати з проскальзуванням, що знижує реальний дохід.

4. Технічні збої. Неправильна настройка параметрів або помилка у коді бота можуть призвести до збитків. Завжди починайте з малих обсягів.

Як налаштувати сітку правильно

Головні параметри:

• Діапазон (верхній і нижній рівні). Обирайте межі, у яких ціна зазвичай коливається. Надто вузький діапазон знижує частоту угод, надто широкий залишає позиції поза сіткою.

• Кількість рівнів і крок між ними. Більше рівнів = частіше спрацьовує = більше комісій. Знайдіть баланс між частотою і ефективністю.

• Розмір ордера на кожному рівні. Більший розмір дає вищий абсолютний дохід, але і ризик зростає пропорційно.

• Реинвестування прибутку. Деякі боти автоматично додають отриманий дохід у сітковий капітал, посилюючи ефект з часом.

Практичні кроки:

1. Протестуйте параметри на історичних даних (бектест) перед використанням реальних коштів.
2. Починайте з консервативних налаштувань: вузький діапазон, великий крок, малий розмір ордера.
3. Моніторьте rPNL і uPNL у реальному часі.
4. Використовуйте стоп‑ордери або механізми зупинки, якщо ціна виходить із сітки.

Моніторинг і інструменти аналізу

Ключові метрики, які потрібно відслідковувати:

• rPNL і uPNL — розрізняйте закритий дохід від потенційного.
• Кількість спрацьовувань ордерів — показує інтенсивність роботи.
• Загальні комісії за період — контролюйте витрати.
• Grid APR — для порівняння з альтернативними стратегиями.

Платформи типу Bitget надають вбудовані звіти, де видно історію ордерів, P&L і розрахунки APR. Сторонні сервіси дозволяють об’єднувати дані з кількох акаунтів і проводити розширений аналіз.

Рада: експортуйте історію угод у CSV або JSON для подальшого аналізу. Зберігайте конфігурації сіток і регулярно робіть скріншоти стану для аудиту і оподаткування.

Податкові аспекти

Реалізований прибуток від сіткової торгівлі зазвичай розглядається як торговий дохід або приріст капіталу. Конкретні правила залежать від вашої країни. Важливо:

• Зберігати повну історію угод (дати, ціни, комісії, суми).
• Консультуватися з податковим фахівцем.
• Вести облік конвертацій між валютами.
• Документувати джерела коштів, якщо цього вимагає ваша юрисдикція.

Часті запитання

Яка різниця між Grid прибутком і загальним P&L?

Grid прибуток — це тільки гроші, отримані від закритих циклів сітки (rPNL). Загальний P&L додає до цього зміну вартості відкритих позицій (uPNL). Якщо ви купили BTC по $45,000 і він зараз коштує $50,000, ця $5,000 різниця — частина uPNL, але не part Grid прибутку.

Як комісія впливає на вибір параметрів?

Комісія зменшує дохід на кожному циклі. Якщо комісія близька до очікуваного доходу на одному спрацьовуванні, потрібно або збільшити крок (рідше, але більше на угоду), або знизити частоту, щоб стратегія залишалася рентабельною.

Чи можна торгувати без бота вручну?

Теоретично так, але на практиці це неефективно. Вручну важко підтримувати дисципліну, швидко реагувати на зміни і працювати цілодобово. Боти автоматизують все і спрацьовують у потрібний момент.

Який реальний Grid APR на ринку?

Це варіюється. У спокійні періоди з високою волатильністю можна бачити 30–80% річних. У тихі періоди може бути 5–15%. Дуже високі показники (100%+) часто означають підвищений ризик або нестабільні умови.

Глосарій ключових термінів

• Grid — цінова сітка з рівнями ордерів.
• Grid‑бот — алгоритм, що керує сіткою автоматично.
• Grid прибуток — реалізований дохід від закритих циклів сітки.
• Grid APR — річна доходність, екстрапольована з поточних результатів.
• rPNL — реалізований прибуток/збиток (закриті угоди).
• uPNL — нереалізований прибуток/збиток (відкриті позиції).
• Крок сітки — відстань між рівнями цін.
• Діапазон — верхня і нижня межа сітки.
• Проскальзування — різниця між заявленою і реальною ціною виконання.

Перші кроки на Bitget

Якщо готові почати:

1. Відкрийте розділ «Боти» у акаунті.
2. Оберіть спотову сітку (новачкам рекомендується саме вона).
3. Задайте діапазон, кількість рівнів і розмір ордера.
4. Запустіть на малому обсязі капіталу (5–10% від портфеля).
5. Моніторьте результати протягом тижня, потім масштабуйтесь за потреби.

Перед запуском повноцінної торгівлі протестуйте параметри, уважно вивчіть методику розрахунку P&L на платформі і переконайтеся, що розумієте всі ризики.

Дисклеймер: цей матеріал носить виключно освітній характер. Сіткова торгівля — це інструмент із ризиками. Попередні результати не гарантують майбутніх. Торгуйте відповідально, враховуйте податкові зобов’язання і керуйте ризиком згідно з вашою стратегією.