移动平均線（Moving Average, коротко MA） є одним із найосновніших і найважливіших інструментів у технічному аналізі, що слугує фундаментом для визначення ринкових трендів. На відміну від індикаторів, таких як MACD або KDJ, які спрямовані на вимірювання динаміки або коливань, основна функція рухомої середньої — згладжувати цінові дані, фільтруючи короткостроковий ринковий шум, щоб чітко показати основний напрямок руху ціни. Вона є початковою точкою для всіх стратегій слідкування за трендом, а найпоширенішими її формами є проста рухома середня (SMA) та експоненційна рухома середня (EMA). Розуміння різниці та застосування цих двох — перший крок у побудові будь-якої ефективної торгової системи. SMA та EMA: різниця у вагових коефіцієнтах визначає швидкість реагування

Проста рухома середня (Simple Moving Average, SMA) — це найчистіша форма рухомої середньої. Вона обчислюється дуже просто: складаються ціни закриття за певний період (наприклад, 20 днів), а потім діляться на кількість днів, отримуючи арифметичне середнє. Щодня нові цінові дані включаються до розрахунку, а найстаріші — виключаються, що дозволяє лінії "рухатися" з часом. Особливість SMA полягає в тому, що вона надає рівну вагу кожному дню в обчислюваному періоді. Це робить SMA ефективною для відображення довгострокових, стабільних трендів, її гладкість дуже висока, і вона рідко реагує на короткочасні цінові піки. Однак, "справедливе" ставлення до всіх даних також має і недолік — затримку. Оскільки вона однаково реагує на ціну місяць тому і вчора, вона повільно реагує на зміни ринкової емоції. Щоб вирішити цю проблему, з’явилася експоненційна рухома середня (Exponential Moving Average, EMA). EMA — це оптимізація та еволюція SMA, її обчислення складніше, але головна ідея полягає в тому, що вона надає більшої ваги недавнім цінам. Це означає, що EMA більш чутлива до останніх змін цін і швидше відображає зміну напрямку ринку. Коли потрібно швидко реагувати на ранні сигнали тренду або аналізувати ринок з високою волатильністю, EMA зазвичай є більш привабливим вибором.

Визначення тренду та сигнали перетину: від компаса до торгових тригерів

Найважливіше застосування рухомих середніх — це ідентифікація тренду та динамічних рівнів підтримки/опору. Коли ціна стабільно рухається вище за рухому середню, і сама MA нахилена вгору, ринок визначається як у висхідному тренді. Навпаки, коли ціна рухається нижче за MA і MA нахилена вниз, — це низхідний тренд. У висхідному тренді рухома середня (особливо середньо- та довгострокові MA, наприклад, 50, 100 або 200 періодів) часто виконує роль динамічної підтримки, і відкат ціни до неї зазвичай отримує підтримку покупців. У низхідному тренді вона стає динамічним рівнем опору. На цій основі система перетинів двох MA з різними періодами дає більш чіткі торгові сигнали. Найвідомішими з них є "золотий хрест" (Golden Cross) та "мертвий хрест" (Death Cross). Коли короткострокова MA (наприклад, 50 періодів) перетинає довгострокову MA (наприклад, 200 періодів знизу вгору, утворюючи золотий хрест), це зазвичай вважається середньо- або довгостроковим сигналом на зростання, що свідчить про можливий початок бичачого тренду. Навпаки, коли короткострокова MA перетинає довгострокову знизу вгору, утворюючи мертвий хрест, це сильний сигнал на зниження і попереджає про наближення ведмежого ринку. Хоча рухомі середні мають потужні функції, їх обмеження також очевидні. По-перше, вони є запізнілими індикаторами, що завжди йдуть позаду цін, використовуються для підтвердження тренду, а не для його прогнозування. По-друге, у бічних ринках без чіткої орієнтації рухомі середні стають плоскими і часто перетинаються з ціною, генеруючи багато хибних сигналів і потенційно спричиняючи збитки. Тому не існує "чарівної" рухомої середньої, яка підходила б для всіх ринкових умов. Розумним підходом є використання їх як "компаса" для визначення макроекономічного фону ринку, а у чітко визначеному тренді — у поєднанні з індикаторами коливань, такими як KDJ, для пошуку конкретних точок входу за трендом, створюючи логічно обґрунтовану та з високою ймовірністю успіху торгову структуру.$BTC #$BTC 😄