Аналіз останнього дня повернення BTC — структура ліквідації та сценарії розвитку

Торговий день перед вихідними часто має останню волатильність ринку. Як справи BTC у цей останній день виклику? У цій статті розглянемо поточну ринкову ситуацію для трейдерів з трьох вимірів: структура ліквідації, технічні аспекти та шляхи діяльності.

На даний момент ціна BTC становить близько $83,25K, що демонструє певне відновлення після попереднього падіння. Але ключове питання: чи є це відновлення справжнім виправленням тренду, чи це фінальний ліквідаційний раль? Давайте розберемося по черзі.

Огляд поточної ринкової ситуації та змін у схемі ліквідації

Характеристики двосторонньої гри на сучасному ринку

Судячи з динаміки останніх кількох торгових днів, бичачі продовжують перебувати під тиском після того, як BTC знизився з високого рівня. Ліквідність зменшується вдень, а реальна волатильність концентрується вночі. Ця «депресивна» структура ринку свідчить, що ринок перебуває на середній і пізній стадіях періоду ліквідації.

Порівняно з односторонньою обороною на ранньому етапі, нинішня модель змінилася на двосторонню систему ліквідації. Це означає, що точки стоп-лоссу як довгих, так і коротких сторін неодноразово перевіряються: хоча рівні довгої ліквідації ще нижчі, їх неодноразово попередньо ліквідували, і гранична сила суттєво знизилася; Верхній рівень ліквідації коротких позицій є щільним і концентрованим, стаючи ключовою ціллю для ринку для прориву вгору.

Щільність ліквідацій, виявлена за даними Coinglass

Згідно з аналізом даних багатоциклової ліквідації CoinGlass:

Короткий максимальний розподіл болю:

• 12-годинний цикл: близько 89 950 - 90 000 годин
• 24-годинний період: приблизно 90 880 - 90 900
• 48-годинний цикл: близько 90 900 годин

Ці цінові діапазони утворюють «зону короткої ліквідації» з лише 0,9% - 1,9% простору від поточної ціни. Цей щільний ліквідаційний пул, якщо активується, може спровокувати ланцюгову реакцію.

Розподіл довгого максимального болю для довгих голів:

• 12-годинний цикл: близько 88 200 - 88 300 годин
• 24-годинний цикл: близько 88 300 годин
• 48-годинний цикл: близько 88 200 годин

Порівняно з інтенсивною ліквідацією вище, довга точка ліквідації нижче була використана протягом багатьох раундів, і інтенсивність значно знизилася.

Порівняння довгих і коротких сил та аналіз ключових рівнів підтримки та опору

Основний суд останнього дня перевершення

Основні питання, які потрібно розглянути в цей останній день лову:Яка сторона ліквідації відбувається першою і чи може вона діяти після клірингу.

З структурної точки зору пріоритет тестування короткої ліквідації вгору був вищим, ніж продовження наступати на биків. Але спокуса — це не те саме, що успішний прорив. Це стосується ефективності індикатора VWAP (Об’ємно-зважена середня ціна).

Критерії оцінки для VWAP та конструктивного ремонту

Поточна ціна все ще неодноразово тестується нижче VWAP. Поки він «проколотий і одразу втягнутий», це все одно є ремонтною поведінкою. Лише коли BTC повністю стоїть над VWAP і 15-хвилинний графік не прорветься крізь цю позицію, це зможе підтвердити, що він увійшов у реальну стадію структурного ремонту, і закласти основу для наступного бичачого ринку.

У цей останній день наздоганяти напрямок VWAP визначає характеристику ринку: чи це шокове відновлення, чи зміцнення тренду.

Впорядкувати ключові технічні позиції

Верхня лінія захисту (основні моменти):

• P1 | 89,950 - 90,050: Найбільша проблема 12-годинних ведмедів легко запускається першою хвилею підтягування
• P2 | 90,850 - 90,950: Найбільша проблема 24/48-годинних шортів — сфера, яка, ймовірно, буде пробита завдяки американським акціям

Нижча підтримка (захисні точки):

• S1 | 88,200 - 88,300: Найбільші проблеми багатоциклових биків перекриваються, і якщо їх знову наступають, їм потрібно дотримуватися характеристик «наступити на нього і повернутися».
• S2 | 87 800 або менше: Після втрати це означає, що структура дня повністю недійсна, і ринок знову входить у коротке продовження

Високоймовірний торговий шлях до відкриття акцій США

Шлях 1: Сценарій найвищої ймовірності (висока дивергенція після ліквідації)

Найімовірніший результат цього останнього дня виклику такий: фондовий ринок США почав тестуватися вгору перед ринком, а фондовий ринок відкрився з посиленою ліквідацією, піднявся, а потім відійшов до високого рівня.

Логіка встановлення позиції: верхня коротка ліквідація близька і щільна, а нижня довга ліквідація була багаторазово споживана, а цінова позиція знаходиться на верхній межі шоку. Після завершення ліквідації поблизу 90,9 тис. ключовими моментами, за якими варто звернути увагу: чи зможе вона закрити понад 90,9 тис. за 15 хвилин, чи зможе утримувати 90,0 тис. при відступі, а також чи повністю відновиться VWAP і підніметься вгору.

Типовий показник у цьому випадку — це верхня тінь + спад обсягу + подальше падіння до 90 000 або 89 500 перед вихідними волатильної консолідації. Це не ведмежий сигнал, просто те, що місце, яке слід очистити, очищено, але цього недостатньо для формування нового тренду.

Шлях 2: Наступний за ймовірністю сценарій (додаткова ліквідація)

Якщо BTC довго застрягає в діапазоні 89 100-89 300 до відкриття американського фондового ринку, і транзакція продовжує скорочуватися, це означає, що ринок не має наміру кидати виклик верхній ліквідації, а готовий повернутися, щоб компенсувати нижні довгі позиції.

У цьому випадку фондовий ринок США швидко знизиться після відкриття, з цільовою метою на 88 300 (попередній рівень стоп-лоссу), обсяг може досягти 88 000, а також увійде у вихідний шок після завершення ліквідації.

Шлях 3: Обмеження малої ймовірності (ініціація реального тренду)

Лише коли всі наступні умови будуть виконані перед відкриттям американського фондового ринку, можна сформувати справжній бичачий тренд: BTC стабілізувався на 90 950, не може бути пробитий за 15 хвилин, VWAP явно піднявся вгору, і ця угода не є єдиним вибухом. У цьому випадку акції США можуть підштовхнути ринок від ліквідаційного відновлення до відновлення бичачого тренду. Інакше всі підтягування вгору зазвичай є хибними проривами.

Очки виконання угоди та попередження про ризик

У цей останній день наздоганяти вам потрібно зосередитися лише на трьох моментах:

1. Чи може ціна продовжувати коливатися вище 89,2 тис. або активно рухатися навколо 90 тис.
2. Чи досяг фондовий ринок США рівня 90 тис. наперед перед відкриттям ринку
3. Чи продовжує VWAP пригнічувати, чи починає підвищуватися

Ці три індикатори швидко усунуть 1-2 шляхи до відкриття американського фондового ринку, допомагаючи вам приймати більш чіткі торгові рішення.

Ключова порада: акції США не будуть давати напрямок, а лише посилюють підготовлений напрямок. Це означає, що ранковий ринок лише назріває, і реальний напрямок визначається силою американських акцій, а не самим напрямком.

Остаточні поради щодо управління ризиками: Не рекомендується утримувати нічні посади до вихідних. З одного боку, легко виникнути раптові та непередбачувані ризики волатильності після тривалого періоду бічних збоків; З іншого боку, це також може порушувати нормальний ритм сну. Після завершення операції в цей останній день прикриття рекомендується закрити позицію та відпочити для підготовки до наступного тижня.

Відмова від відповідальності: Вищенаведений зміст є лише спостереження за структурою ринку та ліквідаційною поведінкою на основі поточних даних і не є інвестиційною порадою. Усі аналізи базуються на поточних даних і припущеннях диска і можуть бути скасовані у будь-який момент. Трейдерам слід проводити незалежні дослідження та прийняття рішень (DYOR).