Khung Chiến lược Biến động Động

Quản lý rủi ro trong các điều kiện thị trường khác nhau đòi hỏi phải điều chỉnh phương pháp dựa trên biến động đã thực hiện so với biến động dự kiến. Một nhóm chiến lược động điều chỉnh kích thước vị thế và cường độ phòng hộ khi các biến động giá tăng tốc.

Các cơ chế chính:
• Giảm quy mô tiếp xúc trong các đợt tăng đột biến của biến động để bảo vệ vốn
• Tái cân bằng điểm vào khi xảy ra nén biến động
• Sử dụng các mẫu phân nhóm biến động để xác định thời điểm vào/thoát
• Thực hiện các mức dừng lỗ theo tầng phù hợp với chế độ biến động hiện tại

Khung này giúp các nhà giao dịch tránh việc sử dụng đòn bẩy quá mức trong thị trường biến động mạnh trong khi tận dụng các chuyển động theo hướng khi biến động trở lại bình thường. Áp dụng cho thị trường spot, hợp đồng tương lai và quyền chọn.