你吃到肉了。卖出一个30%隐含波动率的ATM跨式期权并实现28%的相对波动率,加上delta对冲,意味着这些期权相对于实际波动被高估了,加上theta衰减带来的利润。



在一个德尔塔中性跨式交易中,P\u0026L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; 其中 IV = 0.30 (0.09),RV = 0.28
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解构主义者vip
· 10-09 07:59
又薅到羊毛了
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稳定币焦虑症vip
· 10-09 07:59
稳如狗啊老铁
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0xSoullessvip
· 10-09 07:57
交易员的狗都不做 呵呵呵
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