Para kazandı. %30 IV ATM straddle satmak ve %28 RV elde etmek, delta hedge ile birlikte, opsiyonların gerçek hareketlere göre aşırı fiyatlandırıldığı anlamına geliyor, ayrıca theta erimesi de kazanç ekliyor.
Delta-nötr straddle'da, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Para kazandı. %30 IV ATM straddle satmak ve %28 RV elde etmek, delta hedge ile birlikte, opsiyonların gerçek hareketlere göre aşırı fiyatlandırıldığı anlamına geliyor, ayrıca theta erimesi de kazanç ekliyor.
Delta-nötr straddle'da, P&L ≈ ½ × (IV² - RV²) × T; IV = 0.30 (0.09), RV = 0.28