Доброго дня, через наявність планового та термінового коригування позицій, зміни ціни за певний період часу не завжди відповідають цільовому значенню кредитного плеча. Токени з плечем ETF хеджуються на ринку безстрокових ф'ючерсів, прибуток веде до входу у позицію, збиток - до скорочення позиції, щодня на основі прибутку та збитку коригується кредитне плече до цільового значення. У умовах постійних коливань ринкових цін це призводить до значних втрат. Через механізм коригування позицій та витрати на утримання активів токени з плечем ETF не підходять для довгострокового зберігання. Токени з плечем ETF мають великий діапазон коливань і високий ризик, тому будьте дуже обережні при участі.