Drawdown คือ อะไร? ความเข้าใจลึกเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์

การเทรดในตลาดฟอเร็กซ์นั้นเต็มไปด้วยความท้าทาย และหนึ่งในสิ่งที่เทรดเดอร์ทุกคนต้องเผชิญคือการขาดทุน ด้วยความสำคัญของเรื่องนี้ เราจะอธิบายว่า Drawdown คือ แนวคิดสำคัญใดในการบริหารจัดการความเสี่ยงทางการเงิน และทำไมการเข้าใจ Drawdown จึงเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้ที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรด

Drawdown คือ การลดลงของยอดเงินในบัญชีเทรดจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด ก่อนที่บัญชีจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมา โดยตัวชี้วัดนี้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเทรดเดอร์ในการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงของกลยุทธ์การซื้อขาย สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การเข้าใจว่า Drawdown คือ อะไรนั้นถือเป็นบทเรียนแรกในการฝึกสมาธิและควบคุมการใช้เงินทุน

ประเภทของการลดลงในยอดบัญชีที่คุณต้องรู้

ไม่ใช่การ Drawdown ทั้งหมดจะเหมือนกัน ตามความเข้าใจของตลาด Drawdown ได้ถูกแบ่งออกเป็นห้าประเภทหลัก ซึ่งแต่ละประเภทมีความหมายและผลกระทบที่แตกต่างกัน

Equity Drawdown: การสูญเสียแบบเรียลไทม์

ประเภทแรกของ Drawdown คือ การลดลงของยอดบัญชีแบบเรียลไทม์ ซึ่งรวมถึงทั้งการขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการปิดสถานะ และการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากสถานะที่ยังเปิดอยู่ ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เริ่มต้นด้วยเงิน 10,000 บาท และมีการซื้อขายที่ทำให้บัญชีลดลงเหลือ 9,000 บาทชั่วคราว ดังนั้น Equity Drawdown ในช่วงเวลานั้นคือ 1,000 บาท ประเภทนี้มีความสำคัญเพราะช่วยให้เทรดเดอร์ติดตามความกดดันทางจิตใจและการตัดสินใจในแบบเรียลไทม์

Historical Drawdown: บทเรียนจากอดีต

การพิจารณาย้อนหลังไปที่การลดลงสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของบัญชี เรียกว่า Historical Drawdown ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์เห็นภาพของสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เคยเผชิญ ตัวอย่าง: บัญชีเคยมียอดสูงสุด 15,000 บาท แต่ลดลงเหลือ 10,000 บาท ดังนั้น Historical Drawdown คือ 5,000 บาท การวิเคราะห์ข้อมูลนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ปรับแต่งกลยุทธ์และหลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดเดียวกัน

Relative Drawdown: มุมมองเป็นเปอร์เซ็นต์

เมื่อเราพูดถึง Drawdown ในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ เรากำลังพูดถึง Relative Drawdown สูตรการคำนวณคือ: (ยอดสูงสุด - ยอดต่ำสุด) ÷ ยอดสูงสุด × 100 ยกตัวอย่าง หากบัญชีเพิ่มจาก 10,000 บาทขึ้นเป็น 20,000 บาท แล้วลดลงเหลือ 15,000 บาท ดังนั้น Relative Drawdown คือ (20,000 - 15,000) ÷ 20,000 × 100 = 25% ตัวชี้วัดนี้มีประโยชน์ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างบัญชีขนาดต่างๆ

Absolute Drawdown: การวัดจากจุดเริ่มต้น

นี่คือการลดลงของยอดบัญชีจากยอดเงินฝากเริ่มต้น ตัวอย่าง: หากเทรดเดอร์ฝากเงิน 10,000 บาทเป็นครั้งแรก และบัญชีลดลงเหลือ 8,000 บาท ดังนั้น Absolute Drawdown คือ 2,000 บาท ตัวชี้วัดนี้ช่วยในการตั้งเป้าหมายการฟื้นตัวและการบริหารความเสี่ยงโดยรวม

Floating Drawdown: ความเสี่ยงที่ยังไม่ปิด

ประเภทสุดท้ายคือการขาดทุนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกิดจากสถานะที่ยังเปิดอยู่และยังไม่ปิด Floating Drawdown เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด ถ้าราคากลับตัวก่อนปิดการซื้อขาย การขาดทุนนี้อาจหายไป

วิธีคำนวณและวัด Drawdown ตามประเภท

การเข้าใจวิธีการคำนวณแต่ละประเภทนั้นสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ:

Equity Drawdown: ไม่มีสูตรคงที่ เพราะมันเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาดแบบเรียลไทม์

Historical Drawdown: ยอดคงเหลือสูงสุด (ในอดีต) - ยอดคงเหลือต่ำสุด (ที่เคยถึง)

Relative Drawdown: (ยอดสูงสุด - ยอดต่ำสุด) ÷ ยอดสูงสุด × 100

Absolute Drawdown: ยอดเงินฝากเริ่มต้น - ยอดคงเหลือต่ำสุด

Floating Drawdown: ยอดคงเหลือปัจจุบัน - ยอดเงินที่มีเมื่อเปิดสถานะ

กลยุทธ์ปกป้องบัญชีจากการขาดทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งเกณฑ์ขีดจำกัดการขาดทุน

การกำหนดเปอร์เซ็นต์สูงสุดของการขาดทุนที่คุณยอมรับได้นั้นมีความสำคัญเป็นอันดับแรก เช่น หากคุณกำหนดขีดจำกัด 10% การขาดทุนเมื่อถึงระดับนี้ คุณจะหยุดเทรดเพื่อประเมินและปรับปรุงกลยุทธ์ของตนเอง

ใช้จุดตัดขาดทุนอย่างสมเหตุสมผล

สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้ง ควรกำหนดระดับราคาที่จะปิดการซื้อขายหากขาดทุน ท่าทีนี้จำกัดการสูญเสียและป้องกันการขาดทุนที่ใหญ่โตเกินไป

จำกัดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงต่อการซื้อขาย

วิธีปฏิบัติที่ดีคือ ไม่ให้เสี่ยงเกิน 2% ของยอดบัญชีในการซื้อขายเดียว แนวทางนี้ป้องกันไม่ให้การสูญเสียครั้งเดียวทำลายบัญชีทั้งหมด

ยึดมั่นกับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

เมื่อเข้าสู่การซื้อขาย ควรคิดถึงอัตราส่วนเช่น 2:1 หมายความว่าเป้าหมายกำไรควรเป็นสองเท่าของจำนวนเงินที่เสี่ยง วิธีนี้ช่วยให้การซื้อขายที่ได้กำไรเกินกว่าการซื้อขายที่ขาดทุน

ถอนกำไรเป็นระยะ

เมื่อบัญชีเติบโต ให้ถอนกำไรบางส่วนมาเก็บไว้ปกป้อง ท่าทีนี้ช่วยให้คุณรักษาเงินทุนหากตลาดมีการปรับตัวลดลง

ควบคุมอารมณ์ในการตัดสินใจ

การตัดสินใจซื้อขายจากความโกรธหรือความวิตกกังวลนั้นทำให้ Drawdown แย่ลงเสมอ ความมีวินัยและการเทรดตามแผนที่วางไว้นั้นสำคัญกว่า

สรุป

Drawdown คือ เครื่องมือวัดที่ช่วยให้เทรดเดอร์เข้าใจว่าเงินทุนของตนลดลงเท่าไร อย่างไร และช่วยวางแผนในการฟื้นตัว เมื่อเข้าใจ Drawdown อย่างลึกซึ้ง คุณจะสามารถตัดสินใจเทรดได้อย่างชาญฉลาดขึ้นและมีโอกาสทำกำไรในระยะยาวมากขึ้น ความสำคัญของ Drawdown คือ ช่วยให้คุณติดตามและควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นรากฐานของการเทรดที่ยั่งยืน

ก่อนลงทุนเงินจริง ควรฝึกกลยุทธ์ใหม่ๆ บนบัญชีทดลองก่อน เพราะการเทรดเสมือนจริงช่วยให้คุณประสบการณ์โดยไม่เสี่ยงเงินทุนแท้จริง